中文版 | English

在结果中检索

CSpace

浏览/检索结果: 共11条，第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页：   排序方式：
双因子随机条件极差模型及其实证研究 期刊论文
管理科学学报, 2020, 卷号: 23, 期号: 1, 页码: 47-64
作者:  吴鑫育;  谢海滨;  汪寿阳
收藏  |  浏览/下载：158/0  |  提交时间：2020/05/24
中国股票市场的时变杠杆效应研究——基于随机Copula模型的实证分析 期刊论文
管理科学学报, 2017, 卷号: 020, 期号: 009, 页码: 70
作者:  吴鑫育;  任森春;  马超群;  汪寿阳
收藏  |  浏览/下载：117/0  |  提交时间：2020/01/10
双杠杆门限随机波动率模型及其实证研究 期刊论文
管理科学学报, 2014, 卷号: 017, 期号: 007, 页码: 63
作者:  吴鑫育;  周海林;  汪寿阳;  马超群
收藏  |  浏览/下载：119/0  |  提交时间：2020/01/10
随机波动率模型的参数估计及对中国股市的实证 期刊论文
系统工程理论与实践, 2014, 卷号: 34, 期号: 1, 页码: 35
作者:  吴鑫育;  马超群;  汪寿阳
收藏  |  浏览/下载：96/0  |  提交时间：2020/01/10
基于svsged模型的动态var测度研究 期刊论文
中国管理科学, 2013, 卷号: 21, 期号: 6, 页码: 1
作者:  吴鑫育;  马宗刚;  汪寿阳;  马超群
收藏  |  浏览/下载：110/0  |  提交时间：2020/01/10
基于EIS的杠杆随机波动率模型的极大似然估计 期刊论文
管理科学学报, 2013, 卷号: 016, 期号: 001, 页码: 74
作者:  吴鑫育;  周海林;  汪寿阳;  马超群
收藏  |  浏览/下载：105/0  |  提交时间：2020/01/10
基于非仿射随机波动率模型的期权定价研究 期刊论文
中国管理科学, 2013, 卷号: 21, 期号: 1, 页码: 1
作者:  吴鑫育;  杨文昱;  马超群;  汪寿阳
收藏  |  浏览/下载：120/0  |  提交时间：2020/01/10
权证定价bsvscev 期刊论文
系统工程理论与实践, 2013, 卷号: 33, 期号: 5, 页码: 1126
作者:  吴鑫育;  周海林;  汪寿阳;  马超群
收藏  |  浏览/下载：93/0  |  提交时间：2020/01/10
权证是冗余证券吗基于沪深交易所的经验证据 期刊论文
系统工程理论与实践, 2013, 卷号: 33, 期号: 7, 页码: 1699
作者:  周海林;  吴鑫育;  丁忠明;  汪寿阳
收藏  |  浏览/下载：130/0  |  提交时间：2020/01/10
权证定价:B-S vs.CEV 期刊论文
系统工程理论与实践, 2013, 页码: 1126
作者:  吴鑫育;  周海林;  汪寿阳;  马超群
收藏  |  浏览/下载：88/0  |  提交时间：2021/01/14
权证定价  Black-Scholes模型  不变方差弹性模型  最小二乘蒙特卡罗方法  极大似然方法