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Short Communication: Minimal Quantile Functions Subject to Stochastic Dominance Constraints 期刊论文
SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS, 2022, 卷号: 13, 期号: 3, 页码: SC87-SC98
作者:  Wang, Xiangyu;  Xia, Jianming;  Xu, Zuo Quan;  Yang, Zhou
收藏  |  浏览/下载：39/0  |  提交时间：2023/02/07
SSD-minimal  stochastic dominance  Skorokhod lemma  complete market  risk minimizing  
Expected Utility Maximization with Stochastic Dominance Constraints in Complete Markets 期刊论文
SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS, 2021, 卷号: 12, 期号: 3, 页码: 1054-1111
作者:  Wang, Xiangyu;  Xia, Jianming
收藏  |  浏览/下载：122/0  |  提交时间：2022/04/02
expected utility maximization  stochastic dominance  tail risk management  risk sharing  quantile formulation  
Optimal investment for an insurer: The martingale approach 期刊论文
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 2007, 卷号: 40, 期号: 2, 页码: 322-334
作者:  Wang, Zengwu;  Xia, Jianming;  Zhang, Lihong
收藏  |  浏览/下载：120/0  |  提交时间：2018/07/30
mean-variance efficient portfolio  martingale approach  forward-backward stochastic differential equation (FBSDE)  insurer