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沪深300股指期现货市场时变信息溢出因果检验-基于时变DCC-GARCH-Hong方法和LRSM断点检验 期刊论文
系统科学与数学, 2020, 卷号: 40, 期号: 11, 页码: 1901-1917
作者:  朱莉;  陈占寿;  刘向丽;  杨晓光
收藏  |  浏览/下载：159/0  |  提交时间：2021/04/26
Stock index futures  information spillover  time-varying DCC-GARCH-Hong causality test  LRSM breakpoint test  股指期货  信息溢出  时变DCC-GARCH-Hong因果检验  LRSM断点检验  
studyontheintradaypatternandthedynamiccorrelationamongreturnvolumeandopeninterestevidencefromchinesecommodityfuturesmarkets 期刊论文
journalofsystemsscienceandcomplexity, 2015, 卷号: 28, 期号: 1, 页码: 156
作者:  Liu Xiangli;  Wang Shouyang
收藏  |  浏览/下载：123/0  |  提交时间：2020/01/10
中国期货市场日内流动性及影响因素分析 期刊论文
系统工程理论与实践, 2013, 卷号: 33, 期号: 6, 页码: 1395
作者:  刘向丽;  汪寿阳
收藏  |  浏览/下载：86/0  |  提交时间：2020/01/10
基于基差角度的中国铜期货动态套保策略研究 期刊论文
管理科学学报, 2012, 卷号: 015, 期号: 006, 页码: 49
作者:  陈冲;  刘向丽;  徐山鹰;  汪寿阳
收藏  |  浏览/下载：109/0  |  提交时间：2020/01/10
基于ACD模型的中国期货市场波动性 期刊论文
系统工程理论与实践, 2012, 卷号: 032, 期号: 002, 页码: 268
作者:  刘向丽;  成思危;  汪寿阳;  洪永淼
收藏  |  浏览/下载：93/0  |  提交时间：2020/01/10
中国期货市场高频波动率的长记忆性 期刊论文
系统工程理论与实践, 2011, 卷号: 031, 期号: 006, 页码: 1039
作者:  汪寿阳;  庞淑娟;  刘向丽
收藏  |  浏览/下载：103/0  |  提交时间：2020/01/10
中国期货市场价格久期波动聚类特征研究 期刊论文
管理科学学报, 2010, 卷号: 013, 期号: 005, 页码: 72
作者:  刘向丽;  程刚;  成思危;  汪寿阳;  洪永淼
收藏  |  浏览/下载：110/0  |  提交时间：2020/01/10
基于EXMODEL对日元美元汇率的实证分析 期刊论文
系统工程理论与实践, 2009, 卷号: 000, 期号: 009, 页码: 16
作者:  刘向丽;  何菊香;  汪寿阳;  王潼
收藏  |  浏览/下载：104/0  |  提交时间：2020/01/10
参数法、半参数法和非参数法计算我国铜期货市场VaR之比较 期刊论文
管理评论, 2008, 卷号: 020, 期号: 006, 页码: 3
作者:  刘向丽;  成思危;  洪永淼;  汪寿阳
收藏  |  浏览/下载：99/0  |  提交时间：2020/01/10