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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
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沪深300股指期现货市场时变信息溢出因果检验-基于时变DCC-GARCH-Hong方法和LRSM断点检验
期刊论文
系统科学与数学, 2020, 卷号: 40, 期号: 11, 页码: 1901-1917
作者:
朱莉
;
陈占寿
;
刘向丽
;
杨晓光
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浏览/下载:159/0
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提交时间:2021/04/26
Stock index futures
information spillover
time-varying DCC-GARCH-Hong causality test
LRSM breakpoint test
股指期货
信息溢出
时变DCC-GARCH-Hong因果检验
LRSM断点检验
studyontheintradaypatternandthedynamiccorrelationamongreturnvolumeandopeninterestevidencefromchinesecommodityfuturesmarkets
期刊论文
journalofsystemsscienceandcomplexity, 2015, 卷号: 28, 期号: 1, 页码: 156
作者:
Liu Xiangli
;
Wang Shouyang
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浏览/下载:123/0
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提交时间:2020/01/10
中国期货市场日内流动性及影响因素分析
期刊论文
系统工程理论与实践, 2013, 卷号: 33, 期号: 6, 页码: 1395
作者:
刘向丽
;
汪寿阳
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浏览/下载:86/0
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提交时间:2020/01/10
基于基差角度的中国铜期货动态套保策略研究
期刊论文
管理科学学报, 2012, 卷号: 015, 期号: 006, 页码: 49
作者:
陈冲
;
刘向丽
;
徐山鹰
;
汪寿阳
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浏览/下载:109/0
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提交时间:2020/01/10
基于ACD模型的中国期货市场波动性
期刊论文
系统工程理论与实践, 2012, 卷号: 032, 期号: 002, 页码: 268
作者:
刘向丽
;
成思危
;
汪寿阳
;
洪永淼
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浏览/下载:93/0
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提交时间:2020/01/10
中国期货市场高频波动率的长记忆性
期刊论文
系统工程理论与实践, 2011, 卷号: 031, 期号: 006, 页码: 1039
作者:
汪寿阳
;
庞淑娟
;
刘向丽
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浏览/下载:103/0
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提交时间:2020/01/10
中国期货市场价格久期波动聚类特征研究
期刊论文
管理科学学报, 2010, 卷号: 013, 期号: 005, 页码: 72
作者:
刘向丽
;
程刚
;
成思危
;
汪寿阳
;
洪永淼
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浏览/下载:110/0
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提交时间:2020/01/10
基于EXMODEL对日元美元汇率的实证分析
期刊论文
系统工程理论与实践, 2009, 卷号: 000, 期号: 009, 页码: 16
作者:
刘向丽
;
何菊香
;
汪寿阳
;
王潼
收藏
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浏览/下载:104/0
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提交时间:2020/01/10
参数法、半参数法和非参数法计算我国铜期货市场VaR之比较
期刊论文
管理评论, 2008, 卷号: 020, 期号: 006, 页码: 3
作者:
刘向丽
;
成思危
;
洪永淼
;
汪寿阳
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浏览/下载:99/0
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提交时间:2020/01/10