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Asymmetric pass-through of oil prices to gasoline prices with interval time series modelling 期刊论文
ENERGY ECONOMICS, 2019, 卷号: 78, 页码: 165-173
作者:  Sun, Yuying;  Zhang, Xun;  Hong, Yongmiao;  Wang, Shouyang
收藏  |  浏览/下载：195/0  |  提交时间：2020/01/10
Asymmetry  Crude oil prices  Gasoline prices  Threshold autoregressive interval-valued  regression  Volatility  
大数据时代下计量经济学若干重要发展方向 期刊论文
中国科学基金, 2019, 卷号: 33, 期号: 4, 页码: 386
作者:  汪寿阳;  洪永淼;  霍红;  方颖;  陈海强
收藏  |  浏览/下载：168/0  |  提交时间：2020/01/10
Threshold autoregressive models for interval-valued time series data 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2018, 卷号: 206, 期号: 2, 页码: 414-446
作者:  Sun, Yuying;  Han, Ai;  Hong, Yongmiao;  Wang, Shouyang
收藏  |  浏览/下载：193/0  |  提交时间：2018/11/16
Asymmetric reaction  Interval-valued data  Minimum distance estimation  Nonlinearity  Symbolic data  Threshold autoregressive interval models  
An efficient integrated nonparametric entropy estimator of serial dependence 期刊论文
ECONOMETRIC REVIEWS, 2017, 卷号: 36, 期号: 6-9, 页码: 728-780
作者:  Hong, Yongmiao;  Wang, Xia;  Zhang, Wenjie;  Wang, Shouyang
收藏  |  浏览/下载：109/0  |  提交时间：2018/07/30
Entropy  naive bootstrap  nonlinear time series  numerical Integration  sample averaging  serial dependence  smoothed bootstrap  
Analysis of crisis impact on crude oil prices: a new approach with interval time series modelling 期刊论文
QUANTITATIVE FINANCE, 2016, 卷号: 16, 期号: 12, 页码: 1917-1928
作者:  Yang, Wei;  Han, Ai;  Hong, Yongmiao;  Wang, Shouyang
收藏  |  浏览/下载：141/0  |  提交时间：2018/07/30
Interval dummy variable  Interval time series  Crisis  Crude oil prices  Speculation index  Range volatility  
基于ACD模型的中国期货市场波动性 期刊论文
系统工程理论与实践, 2012, 卷号: 032, 期号: 002, 页码: 268
作者:  刘向丽;  成思危;  汪寿阳;  洪永淼
收藏  |  浏览/下载：95/0  |  提交时间：2020/01/10
Modeling the dynamics of Chinese spot interest rates 期刊论文
JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 2010, 卷号: 34, 期号: 5, 页码: 1047-1061
作者:  Hong, Yongmiao;  Lin, Hai;  Wang, Shouyang
收藏  |  浏览/下载：100/0  |  提交时间：2018/07/30
Spot rate models  Term structure of interest rates  Market segmentation  Nonparametric specification tests  
中国期货市场价格久期波动聚类特征研究 期刊论文
管理科学学报, 2010, 卷号: 013, 期号: 005, 页码: 72
作者:  刘向丽;  程刚;  成思危;  汪寿阳;  洪永淼
收藏  |  浏览/下载：113/0  |  提交时间：2020/01/10
Granger causality in risk and detection of extreme risk spillover between financial markets 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2009, 卷号: 150, 期号: 2, 页码: 271-287
作者:  Hong, Yongmiao;  Liu, Yanhui;  Wang, Shouyang
收藏  |  浏览/下载：126/0  |  提交时间：2018/07/30
Cross-spectrum  Extreme downside risk  Financial contagion  Granger causality in risk  Nonlinear time series  Risk management  Value at Risk  
区间事件分析法——次贷危机对中资银行的影响研究 期刊论文
管理评论, 2009, 卷号: 021, 期号: 002, 页码: 53
作者:  韩艾;  洪永淼;  汪寿阳
收藏  |  浏览/下载：39/0  |  提交时间：2020/01/10