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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
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双因子随机条件极差模型及其实证研究
期刊论文
管理科学学报, 2020, 卷号: 23, 期号: 1, 页码: 47-64
作者:
吴鑫育
;
谢海滨
;
汪寿阳
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浏览/下载:161/0
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提交时间:2020/05/24
Estimation of market prices of risks in the GARCH diffusion model
期刊论文
ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA, 2018, 卷号: 31, 期号: 1, 页码: 15-36
作者:
Wu, Xinyu
;
Zhou, Hailin
;
Wang, Shouyang
收藏
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浏览/下载:157/0
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提交时间:2018/07/30
Market prices of risks
GARCH diffusion model
option pricing
efficient importance sampling
maximum likelihood
particle filter
中国股票市场的时变杠杆效应研究——基于随机Copula模型的实证分析
期刊论文
管理科学学报, 2017, 卷号: 020, 期号: 009, 页码: 70
作者:
吴鑫育
;
任森春
;
马超群
;
汪寿阳
收藏
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浏览/下载:119/0
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提交时间:2020/01/10
双杠杆门限随机波动率模型及其实证研究
期刊论文
管理科学学报, 2014, 卷号: 017, 期号: 007, 页码: 63
作者:
吴鑫育
;
周海林
;
汪寿阳
;
马超群
收藏
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浏览/下载:121/0
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提交时间:2020/01/10
随机波动率模型的参数估计及对中国股市的实证
期刊论文
系统工程理论与实践, 2014, 卷号: 34, 期号: 1, 页码: 35
作者:
吴鑫育
;
马超群
;
汪寿阳
收藏
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浏览/下载:97/0
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提交时间:2020/01/10
基于svsged模型的动态var测度研究
期刊论文
中国管理科学, 2013, 卷号: 21, 期号: 6, 页码: 1
作者:
吴鑫育
;
马宗刚
;
汪寿阳
;
马超群
收藏
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浏览/下载:113/0
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提交时间:2020/01/10
基于EIS的杠杆随机波动率模型的极大似然估计
期刊论文
管理科学学报, 2013, 卷号: 016, 期号: 001, 页码: 74
作者:
吴鑫育
;
周海林
;
汪寿阳
;
马超群
收藏
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浏览/下载:105/0
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提交时间:2020/01/10
基于非仿射随机波动率模型的期权定价研究
期刊论文
中国管理科学, 2013, 卷号: 21, 期号: 1, 页码: 1
作者:
吴鑫育
;
杨文昱
;
马超群
;
汪寿阳
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浏览/下载:124/0
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提交时间:2020/01/10
权证定价bsvscev
期刊论文
系统工程理论与实践, 2013, 卷号: 33, 期号: 5, 页码: 1126
作者:
吴鑫育
;
周海林
;
汪寿阳
;
马超群
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浏览/下载:94/0
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提交时间:2020/01/10
权证是冗余证券吗基于沪深交易所的经验证据
期刊论文
系统工程理论与实践, 2013, 卷号: 33, 期号: 7, 页码: 1699
作者:
周海林
;
吴鑫育
;
丁忠明
;
汪寿阳
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浏览/下载:132/0
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提交时间:2020/01/10