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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
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系统科学研究所 [6]
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张新雨 [4]
汪寿阳 [3]
韩艾 [1]
孙玉莹 [1]
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期刊论文 [6]
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2019 [1]
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2016 [1]
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期刊影响因子降序
Model averaging based on leave-subject-out cross-validation for vector autoregressions
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2019, 卷号: 209, 期号: 1, 页码: 35-60
作者:
Liao, Jun
;
Zong, Xianpeng
;
Zhang, Xinyu
;
Zou, Guohua
收藏
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浏览/下载:189/0
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提交时间:2020/01/10
Asymptotic optimality
Consistency
Leave-subject-out cross-validation
Model averaging
Vector autoregressions
Threshold autoregressive models for interval-valued time series data
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2018, 卷号: 206, 期号: 2, 页码: 414-446
作者:
Sun, Yuying
;
Han, Ai
;
Hong, Yongmiao
;
Wang, Shouyang
收藏
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浏览/下载:192/0
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提交时间:2018/11/16
Asymmetric reaction
Interval-valued data
Minimum distance estimation
Nonlinearity
Symbolic data
Threshold autoregressive interval models
Spatial weights matrix selection and model averaging for spatial autoregressive models
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2018, 卷号: 203, 期号: 1, 页码: 1-18
作者:
Zhang, Xinyu
;
Yu, Jihai
收藏
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浏览/下载:146/0
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提交时间:2018/07/30
Model averaging
Model selection
Spatial autoregressive
Spatial econometrics
Model averaging based on leave-subject-out cross-validation
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2016, 卷号: 192, 期号: 1, 页码: 139-151
作者:
Gao, Yan
;
Zhang, Xinyu
;
Wang, Shouyang
;
Zou, Guohua
收藏
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浏览/下载:108/0
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提交时间:2018/07/30
Asymptotic optimality
Leave-subject-out cross-validation
Longitudinal data
Model averaging
Time series
Least squares model averaging by Mallows criterion
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2010, 卷号: 156, 期号: 2, 页码: 277-283
作者:
Wan, Alan T. K.
;
Zhang, Xinyu
;
Zou, Guohua
收藏
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浏览/下载:113/0
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提交时间:2018/07/30
Asymptotic optimality
Continuous weights
Mallows criterion
Non-nested models
Granger causality in risk and detection of extreme risk spillover between financial markets
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2009, 卷号: 150, 期号: 2, 页码: 271-287
作者:
Hong, Yongmiao
;
Liu, Yanhui
;
Wang, Shouyang
收藏
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浏览/下载:126/0
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提交时间:2018/07/30
Cross-spectrum
Extreme downside risk
Financial contagion
Granger causality in risk
Nonlinear time series
Risk management
Value at Risk