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Asset selection based on high frequency Sharpe ratio 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2022, 卷号: 227, 期号: 1, 页码: 168-188
作者:  Wang, Christina Dan;  Chen, Zhao;  Lian, Yimin;  Chen, Min
收藏  |  浏览/下载：152/0  |  提交时间：2022/04/29
Asset selection  High frequency Sharpe ratio  Ultrahigh dimensional  Serial correlation  Sure screening property  
Model averaging prediction for time series models with a diverging number of parameters 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2021, 卷号: 223, 期号: 1, 页码: 190-221
作者:  Liao, Jun;  Zou, Guohua;  Gao, Yan;  Zhang, Xinyu
收藏  |  浏览/下载：131/0  |  提交时间：2021/10/26
Asymptotic optimality  Autoregressive process  Consistency  Mallows criterion  Model averaging  
Time-varying model averaging? 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2021, 卷号: 222, 期号: 2, 页码: 974-992
作者:  Sun, Yuying;  Hong, Yongmiao;  Lee, Tae-Hwy;  Wang, Shouyang;  Zhang, Xinyu
收藏  |  浏览/下载：154/0  |  提交时间：2021/06/01
Asymptotic optimality  Forecast combination  Local stationarity  Model averaging  Structural change  Time-varying model averaging  
Model averaging based on leave-subject-out cross-validation for vector autoregressions 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2019, 卷号: 209, 期号: 1, 页码: 35-60
作者:  Liao, Jun;  Zong, Xianpeng;  Zhang, Xinyu;  Zou, Guohua
收藏  |  浏览/下载：188/0  |  提交时间：2020/01/10
Asymptotic optimality  Consistency  Leave-subject-out cross-validation  Model averaging  Vector autoregressions  
Threshold autoregressive models for interval-valued time series data 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2018, 卷号: 206, 期号: 2, 页码: 414-446
作者:  Sun, Yuying;  Han, Ai;  Hong, Yongmiao;  Wang, Shouyang
收藏  |  浏览/下载：190/0  |  提交时间：2018/11/16
Asymmetric reaction  Interval-valued data  Minimum distance estimation  Nonlinearity  Symbolic data  Threshold autoregressive interval models  
Spatial weights matrix selection and model averaging for spatial autoregressive models 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2018, 卷号: 203, 期号: 1, 页码: 1-18
作者:  Zhang, Xinyu;  Yu, Jihai
收藏  |  浏览/下载：146/0  |  提交时间：2018/07/30
Model averaging  Model selection  Spatial autoregressive  Spatial econometrics  
Model averaging based on leave-subject-out cross-validation 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2016, 卷号: 192, 期号: 1, 页码: 139-151
作者:  Gao, Yan;  Zhang, Xinyu;  Wang, Shouyang;  Zou, Guohua
收藏  |  浏览/下载：107/0  |  提交时间：2018/07/30
Asymptotic optimality  Leave-subject-out cross-validation  Longitudinal data  Model averaging  Time series  
Sign-based portmanteau test for ARCH-type models with heavy-tailed innovations 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2015, 卷号: 189, 期号: 2, 页码: 313-320
作者:  Chen, Min;  Zhu, Ke
收藏  |  浏览/下载：155/0  |  提交时间：2018/07/30
ARCH-type model  Heavy-tailed innovation  LAD estimator  Model diagnostics  Sign-based portmanteau test  
Model-based pricing for financial derivatives 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2015, 卷号: 187, 期号: 2, 页码: 447-457
作者:  Zhu, Ke;  Ling, Shiqing
收藏  |  浏览/下载：135/0  |  提交时间：2018/07/30
NGARCH  EGARCH and GJR models  Non-normal innovation  Option valuation  Risk neutralized measure  Volatility skew  
A bootstrapped spectral test for adequacy in weak ARMA models 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2015, 卷号: 187, 期号: 1, 页码: 113-130
作者:  Zhu, Ke;  Li, Wai Keung
收藏  |  浏览/下载：127/0  |  提交时间：2018/07/30
Block-wise random weighting method  Diagnostic checking  Least squares estimation  Spectral test  Weak ARMA models  Wild bootstrap