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An Optimal Strategy for Pairs Trading Under Geometric Brownian Motions 期刊论文
JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS, 2018, 卷号: 179, 期号: 2, 页码: 654-675
作者:  Tie, Jingzhi;  Zhang, Hanqin;  Zhang, Qing
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Pairs trading  Optimal policy  Quasi-variational inequalities  93E20  91G80  49L20  
On the stability of generalized entropies 期刊论文
JOURNAL OF PHYSICS A-MATHEMATICAL AND THEORETICAL, 2009, 卷号: 42, 期号: 7, 页码: 9
作者:  Cao, Xuelian;  Luo, Shunlong
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Trading a mean-reverting asset: Buy low and sell high 期刊论文
AUTOMATICA, 2008, 卷号: 44, 期号: 6, 页码: 1511-1518
作者:  Zhang, Hanqin;  Zhang, Qing
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optimal stopping  quasi-variational inequalities  mean-reverting process  
Modified fixed-point equations and related iterative methods for variational inequalities 期刊论文
COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS, 2004, 卷号: 47, 期号: 6-7, 页码: 913-920
作者:  Xiu, NH;  Wang, YJ;  Zhang, XS
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variational inequalities  fixed-point equation  projection  iterative method