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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
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作者:汪寿阳
第一作者
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Equilibrium Investment Strategy for a DC Plan With Partial Information and Mean-Variance Criterion
期刊论文
IEEE SYSTEMS JOURNAL, 2017, 卷号: 11, 期号: 3, 页码: 1492-1504
作者:
Li, Yongwu
;
Wang, Shouyang
;
Zeng, Yan
;
Qiao, Han
收藏
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浏览/下载:117/0
  |  
提交时间:2018/07/30
Dynamic equilibrium
dynamic programming
Kalman filters
optimal control
portfolios
An efficient integrated nonparametric entropy estimator of serial dependence
期刊论文
ECONOMETRIC REVIEWS, 2017, 卷号: 36, 期号: 6-9, 页码: 728-780
作者:
Hong, Yongmiao
;
Wang, Xia
;
Zhang, Wenjie
;
Wang, Shouyang
收藏
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浏览/下载:109/0
  |  
提交时间:2018/07/30
Entropy
naive bootstrap
nonlinear time series
numerical Integration
sample averaging
serial dependence
smoothed bootstrap
Time-consistent investment strategy under partial information
期刊论文
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 2015, 卷号: 65, 页码: 187-197
作者:
Li, Yongwu
;
Qiao, Han
;
Wang, Shouyang
;
Zhang, Ling
收藏
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浏览/下载:105/0
  |  
提交时间:2018/07/30
Time inconsistency
Mean-variance
Partial information
Equilibrium strategy
Extended HJB system of equations
The valuation of convertible bonds with numeraire changes
期刊论文
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES, 2010, 卷号: 26, 期号: 2, 页码: 321-332
作者:
Zhou, Hai-lin
;
Wang, Shou-yang
收藏
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浏览/下载:84/0
  |  
提交时间:2018/07/30
Convertible bonds
complete market
numeraire changes
closed-form solution
Dynamic portfolio optimization with risk control for absolute deviation model
期刊论文
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 2010, 卷号: 201, 期号: 2, 页码: 349-364
作者:
Yu, Mei
;
Takahashi, Satoru
;
Inoue, Hiroshi
;
Wang, Shouyang
收藏
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浏览/下载:95/0
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提交时间:2018/07/30
Portfolio optimization
Linear programming
Absolute deviation
Dynamic programming
thevaluationofconvertiblebondswithnumerairechanges
期刊论文
actamathematicaeapplicataesinica, 2010, 卷号: 26, 期号: 2, 页码: 321
作者:
Zhou Hailin
;
Wang Shouyang
收藏
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浏览/下载:88/0
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提交时间:2020/01/10
A cutting plane algorithm for MV portfolio selection model
期刊论文
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2009, 卷号: 215, 期号: 4, 页码: 1456-1462
作者:
Chen, Guohua
;
Liao, Xiaolian
;
Wang, Shouyang
收藏
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浏览/下载:93/0
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提交时间:2018/07/30
Possibility theory
Portfolio selection
Cutting plane algorithm
Granger causality in risk and detection of extreme risk spillover between financial markets
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2009, 卷号: 150, 期号: 2, 页码: 271-287
作者:
Hong, Yongmiao
;
Liu, Yanhui
;
Wang, Shouyang
收藏
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浏览/下载:126/0
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提交时间:2018/07/30
Cross-spectrum
Extreme downside risk
Financial contagion
Granger causality in risk
Nonlinear time series
Risk management
Value at Risk
Multi-Attribute Portfolio Selection with Genetic Optimization Algorithms
期刊论文
INFOR, 2009, 卷号: 47, 期号: 1, 页码: 23-30
作者:
Yu, Lean
;
Wang, Shouyang
;
Lai, Kin Keung
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浏览/下载:100/0
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提交时间:2018/07/30
Multi-attribute portfolio selection
asset quality evaluation
asset allocation
mean-variance model
genetic algorithm
Interval Time Series Analysis with an Application to the Sterling-Dollar Exchange Rate
期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2008, 卷号: 21, 期号: 4, 页码: 558-573
作者:
Han, Ai
;
Hong, Yongmiao
;
Lai, K. K.
;
Wang, Shouyang
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浏览/下载:83/0
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提交时间:2018/07/30
Evaluation criteria
interval-based estimation
interval linear model
interval statistics
interval stationarity
interval stochastic process