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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
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出处:JOURNAL OF ECONOMETRICS
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Asset selection based on high frequency Sharpe ratio
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2022, 卷号: 227, 期号: 1, 页码: 168-188
作者:
Wang, Christina Dan
;
Chen, Zhao
;
Lian, Yimin
;
Chen, Min
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浏览/下载:151/0
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提交时间:2022/04/29
Asset selection
High frequency Sharpe ratio
Ultrahigh dimensional
Serial correlation
Sure screening property
Wavelet analysis of change-points in a non-parametric regression with heteroscedastic variance
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2010, 卷号: 159, 期号: 1, 页码: 183-201
作者:
Zhou, Yong
;
Wan, Alan T. K.
;
Xie, Shangyu
;
Wang, Xiaojing
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浏览/下载:117/0
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提交时间:2018/07/30
lambda-sharp cusp
Asymptotic Distribution
Convergence
Discretized estimator
Integral estimator
Jump
Leave-one-out cross validation
Lipschitz continuous
Normal distribution
Resolution level selection
Granger causality in risk and detection of extreme risk spillover between financial markets
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2009, 卷号: 150, 期号: 2, 页码: 271-287
作者:
Hong, Yongmiao
;
Liu, Yanhui
;
Wang, Shouyang
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浏览/下载:124/0
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提交时间:2018/07/30
Cross-spectrum
Extreme downside risk
Financial contagion
Granger causality in risk
Nonlinear time series
Risk management
Value at Risk
Detections of changes in return by a wavelet smoother with conditional heteroscedastic volatility
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2008, 卷号: 143, 期号: 2, 页码: 227-262
作者:
Chen, Gongmeng
;
Choi, Yoon K.
;
Zhou, Yong
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浏览/下载:93/0
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提交时间:2018/07/30
nonparametric regression
wavelet coefficient
change points
kernel estimation
local polynomial smoother
conditional heteroscedastic variance
alpha-mixing
Variance expressions for spectra estimated using auto-regressions
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2004, 卷号: 118, 期号: 1-2, 页码: 247-256
作者:
Xie, LL
;
Ljung, L
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浏览/下载:94/0
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提交时间:2018/07/30
variance
spectra
auto-regression
Optimal critical values of pre-tests when estimating the regression error variance: analytical findings under a general loss structure
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2003, 卷号: 114, 期号: 1, 页码: 165-196
作者:
Wan, ATK
;
Zou, GH
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浏览/下载:106/0
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提交时间:2018/07/30
entropy loss
first-order differentiable
Lebesgue integrable
linear restrictions
LINEX loss
quadratic loss
risk
variance homogeneity