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Numerical solution of continuous-time mean-variance portfolio selection with nonlinear constraints 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL, 2010, 卷号: 83, 期号: 3, 页码: 642-650
作者:  Yan, Wei;  Li, Shurong
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mean-variance criterion  HJB equation  numerical method  Poisson process  
A class of continuous-time portfolio selection with liability under jump-diffusion processes 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL, 2009, 卷号: 82, 期号: 12, 页码: 2277-2283
作者:  Yan, Wei
收藏  |  浏览/下载：105/0  |  提交时间：2018/07/30
portfolio selection  asset-liability management  mean-variance criterion  discontinuous prices  VaR constraint  
Adaptive sampled-data based linear quadratic optimal control of stochastic systems 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL, 2007, 卷号: 80, 期号: 10, 页码: 1676-1689
作者:  Tan, S.;  Zhang, J. F.
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OPTIMAL STOCHASTIC ADAPTIVE-CONTROL WITH QUADRATIC INDEX 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL, 1986, 卷号: 43, 期号: 3, 页码: 869-881
作者:  CHEN, HF;  GUO, L
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