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Continuous-time portfolio selection with liability: Mean-variance model and stochastic LQ approach 期刊论文
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 2008, 卷号: 42, 期号: 3, 页码: 943-953
作者:  Xie, Shuxiang;  Li, Zhongfei;  Wang, Shouyang
收藏  |  浏览/下载：118/0  |  提交时间：2018/07/30
portfolio selection  asset-liability management  continuous-time  mean-variance model  stochastic linear-quadratic control