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Short Communication: Minimal Quantile Functions Subject to Stochastic Dominance Constraints 期刊论文
SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS, 2022, 卷号: 13, 期号: 3, 页码: SC87-SC98
作者:  Wang, Xiangyu;  Xia, Jianming;  Xu, Zuo Quan;  Yang, Zhou
收藏  |  浏览/下载：39/0  |  提交时间：2023/02/07
SSD-minimal  stochastic dominance  Skorokhod lemma  complete market  risk minimizing  
Expected Utility Maximization with Stochastic Dominance Constraints in Complete Markets 期刊论文
SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS, 2021, 卷号: 12, 期号: 3, 页码: 1054-1111
作者:  Wang, Xiangyu;  Xia, Jianming
收藏  |  浏览/下载：122/0  |  提交时间：2022/04/02
expected utility maximization  stochastic dominance  tail risk management  risk sharing  quantile formulation  
Arrow-Debreu equilibria for rank-dependent utilities with heterogeneous probability weighting 期刊论文
MATHEMATICAL FINANCE, 2019, 卷号: 29, 期号: 3, 页码: 898-927
作者:  Jin, Hanqing;  Xia, Jianming;  Zhou, Xun Yu
收藏  |  浏览/下载：186/0  |  提交时间：2020/01/10
Arrow-Debreu equilibrium  comonotone Pareto optimum  price equilibrium with transfers  probability weighting  rank-dependent utility  state-price density  G11