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Neural network-based mean-variance-skewness model for portfolio selection 期刊论文
COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH, 2008, 卷号: 35, 期号: 1, 页码: 34-46
作者:  Yu, Lean;  Wang, Shouyang;  Lai, Kin Keung
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mean-variance-skewness model  portfolio selections  radial basis function neural network  forecasting  trading strategy  risk preference  
A model for portfolio selection with order of expected returns 期刊论文
COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH, 2000, 卷号: 27, 期号: 5, 页码: 409-422
作者:  Xia, YS;  Liu, BD;  Wang, SY;  Lai, KK
收藏  |  浏览/下载：95/0  |  提交时间：2018/07/30
portfolio optimization  bi-objective programming  genetic algorithm