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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
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Multilayer Financial Complex Networks and Their Applications
期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS I-REGULAR PAPERS, 2022, 页码: 14
作者:
Li, Xuerong
;
Xu, Xiaoyue
;
Liu, Jiaqi
;
Dong, Jichang
;
Lu, Jinhu
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浏览/下载:91/0
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提交时间:2023/02/07
Couplings
Complex networks
Biological system modeling
Banking
Entropy
Analytical models
Urban areas
Financial networks
maximum entropy approach
multi-layer networks
risk contagion
spillover effects
Evaluating influential nodes for the Chinese energy stocks based on jump volatility spillover network
期刊论文
INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE, 2022, 卷号: 78, 页码: 81-94
作者:
Huang, Chuangxia
;
Zhao, Xian
;
Deng, Yunke
;
Yang, Xiaoguang
;
Yang, Xin
收藏
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浏览/下载:122/0
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提交时间:2022/04/02
Complex network
Chinese energy stock market
High-frequency data
Jump volatility
Entropy weight TOPSIS
Capture the contagion network of bitcoin - Evidence from pre and mid COVID-19
期刊论文
RESEARCH IN INTERNATIONAL BUSINESS AND FINANCE, 2021, 卷号: 58, 页码: 14
作者:
Guo, Xiaochun
;
Lu, Fengbin
;
Wei, Yunjie
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浏览/下载:112/0
  |  
提交时间:2022/04/02
Bitcoin
COVID-19
Contagion
DAG
Financial market risk
Systemically important financial institutions in China: from view of tail risk spillover network
期刊论文
APPLIED ECONOMICS LETTERS, 2021, 页码: 7
作者:
Yang, Xin
;
Chen, Shan
;
Liu, Zhifeng
;
Yang, Xiaoguang
;
Huang, Chuangxia
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  |  
浏览/下载:130/0
  |  
提交时间:2021/10/26
Financial institution
tail risk spillover network
panel data regression model
systemic risk
complex network
Impact of the RMB Joining in the SDR Basket on Its Internationalization from the Perspective of Risk Spillover
期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2020, 页码: 12
作者:
Zhang, Bingjie
;
Wang, Shouyang
;
Wei, Yunjie
;
Zhao, Xueting
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浏览/下载:132/0
  |  
提交时间:2020/09/23
Dynamic network
risk spillover
RMB internationalization
SDR basket
structural VAR
Systemic Importance of China's Financial Institutions: A Jump Volatility Spillover Network Review
期刊论文
ENTROPY, 2020, 卷号: 22, 期号: 5, 页码: 15
作者:
Yang, Xin
;
Zhao, Xian
;
Gong, Xu
;
Yang, Xiaoguang
;
Huang, Chuangxia
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浏览/下载:142/0
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提交时间:2020/09/23
financial institution
complex network
jump volatility
entropy weight TOPSIS
testinglinearandnonlineargrangercausalityincsi300futuresandspotmarketsbasedonnewconceptsofnonlinearpositivenegativespillover
期刊论文
journalofsystemsscienceandcomplexity, 2014, 卷号: 27, 期号: 4, 页码: 729
作者:
Zhou Pu
;
Lu Fengbin
;
Wang Shouyang
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浏览/下载:101/0
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提交时间:2020/01/10
Testing linear and nonlinear granger causality in CSI300 futures and spot markets based on new concepts of nonlinear positive/negative spillover
期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2014, 卷号: 27, 期号: 4, 页码: 729-742
作者:
Zhou Pu
;
Lu Fengbin
;
Wang Shouyang
收藏
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浏览/下载:107/0
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提交时间:2021/01/14
STOCK INDEX
MODEL
China stock market
negative volatility spillover
nonlinear Granger causality test
risk absorption
volatility spillover
Granger causality in risk and detection of extreme risk spillover between financial markets
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2009, 卷号: 150, 期号: 2, 页码: 271-287
作者:
Hong, Yongmiao
;
Liu, Yanhui
;
Wang, Shouyang
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浏览/下载:123/0
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提交时间:2018/07/30
Cross-spectrum
Extreme downside risk
Financial contagion
Granger causality in risk
Nonlinear time series
Risk management
Value at Risk