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On input design for regularized LTI system identification: Power-constrained input 期刊论文
AUTOMATICA, 2018, 卷号: 97, 页码: 327-338
作者:  Mu, Biqiang;  Chen, Tianshi
收藏  |  浏览/下载：280/0  |  提交时间：2018/11/16
Input design  Bayesian mean square error  Kernel-based regularization  LTI system identification  Convex optimization  
Time-Inconsistent Mean-Field Stochastic LQ Problem: Open-Loop Time-Consistent Control 期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL, 2018, 卷号: 63, 期号: 9, 页码: 2771-2786
作者:  Ni, Yuan-Hua;  Zhang, Ji-Feng;  Krstic, Miroslav
收藏  |  浏览/下载：129/0  |  提交时间：2018/10/07
Forward-backward stochastic difference equation  mean-field theory  stochastic linear-quadratic optimal control  time inconsistency  
Time-Inconsistent Mean-Field Stochastic LQ Problem: Open-Loop Time-Consistent Control 期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL, 2018, 卷号: 63, 期号: 9, 页码: 2771-2786
作者:  Ni, Yuan-Hua;  Zhang, Ji-Feng;  Krstic, Miroslav
收藏  |  浏览/下载：119/0  |  提交时间：2018/10/07
Forward-backward stochastic difference equation  mean-field theory  stochastic linear-quadratic optimal control  time inconsistency  
SOCIAL OPTIMA IN MEAN FIELD LINEAR-QUADRATIC-GAUSSIAN MODELS WITH MARKOV JUMP PARAMETERS 期刊论文
SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION, 2017, 卷号: 55, 期号: 1, 页码: 429-456
作者:  Wang, Bing-Chang;  Zhang, Ji-Feng
收藏  |  浏览/下载：123/0  |  提交时间：2018/07/30
mean field model  team decision problem  social optimum  LQG control  Markov jump parameter  
Indefinite Mean-Field Stochastic Linear-Quadratic Optimal Control: From Finite Horizon to Infinite Horizon 期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL, 2016, 卷号: 61, 期号: 11, 页码: 3269-3284
作者:  Ni, Yuan-Hua;  Li, Xun;  Zhang, Ji-Feng
收藏  |  浏览/下载：133/0  |  提交时间：2018/07/30
Indefinite linear-quadratic optimal control  mean-field theory  stochastic system  
Indefinite Mean-Field Stochastic Linear-Quadratic Optimal Control 期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL, 2015, 卷号: 60, 期号: 7, 页码: 1786-1800
作者:  Ni, Yuan-Hua;  Zhang, Ji-Feng;  Li, Xun
收藏  |  浏览/下载：122/0  |  提交时间：2018/07/30
Indefinite stochastic linear-quadratic optimal control  mean-field theory  multi-period mean-variance portfolio selection