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Sign-based portmanteau test for ARCH-type models with heavy-tailed innovations 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2015, 卷号: 189, 期号: 2, 页码: 313-320
作者:  Chen, Min;  Zhu, Ke
收藏  |  浏览/下载：153/0  |  提交时间：2018/07/30
ARCH-type model  Heavy-tailed innovation  LAD estimator  Model diagnostics  Sign-based portmanteau test