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Equilibrium Investment Strategy for a DC Plan With Partial Information and Mean-Variance Criterion 期刊论文
IEEE SYSTEMS JOURNAL, 2017, 卷号: 11, 期号: 3, 页码: 1492-1504
作者:  Li, Yongwu;  Wang, Shouyang;  Zeng, Yan;  Qiao, Han
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Dynamic equilibrium  dynamic programming  Kalman filters  optimal control  portfolios  
Equilibrium Dividend Strategy with Non-exponential Discounting in a Dual Model 期刊论文
JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS, 2016, 卷号: 168, 期号: 2, 页码: 699-722
作者:  Li, Yongwu;  Li, Zhongfei;  Zeng, Yan
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Non-exponential discount function  Equilibrium strategy  Dividend payment  Dual model  Hamilton-Jacobi-Bellman equation  
Equilibrium Investment Strategy for DC Pension Plan with Inflation and Stochastic Income under Heston's SV Model 期刊论文
MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2016, 页码: 18
作者:  Sun, Jingyun;  Li, Zhongfei;  Li, Yongwu
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