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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
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作者:严加安
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MARKOWITZ STRATEGIES REVISED
期刊论文
ACTA MATHEMATICA SCIENTIA, 2009, 卷号: 29, 期号: 4, 页码: 817-828
作者:
Yan Jia-an
;
Zhou Xunyu
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提交时间:2018/07/30
continuous-time portfolio selection
Markowitz efficient strategies
goal-reaching probability
stopping time
expected loss
markowitzstrategiesrevised
期刊论文
actamathematicascientia, 2009, 卷号: 29, 期号: 4, 页码: 817
作者:
Yan Jiaan
;
Zhou Xunyu
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提交时间:2020/01/10
General matrix-valued inhomogeneous linear stochastic differential equations and applications
期刊论文
STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, 2008, 卷号: 78, 期号: 15, 页码: 2361-2365
作者:
Duan, Jinqiao
;
Yan, Jia-an
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提交时间:2018/07/30
Markowitz's portfolio optimization in an incomplete market
期刊论文
MATHEMATICAL FINANCE, 2006, 卷号: 16, 期号: 1, 页码: 203-216
作者:
Xia, JM
;
Yan, JA
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提交时间:2018/07/30
mean-variance portfolios
convex duality
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Levy processes