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Dynamic portfolio optimization with risk control for absolute deviation model 期刊论文
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 2010, 卷号: 201, 期号: 2, 页码: 349-364
作者:  Yu, Mei;  Takahashi, Satoru;  Inoue, Hiroshi;  Wang, Shouyang
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Portfolio optimization  Linear programming  Absolute deviation  Dynamic programming  
A mixed R&D projects and securities portfolio selection model 期刊论文
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 2008, 卷号: 185, 期号: 2, 页码: 700-715
作者:  Fang, Yong;  Chen, Lihua;  Fukushima, Masao
收藏  |  浏览/下载：81/0  |  提交时间：2018/07/30
portfolio selection  R&D project portfolio selection  semi-absolute deviation risk function  mixed-integer stochastic programming problem  
A compromise solution to mutual funds portfolio selection with transaction costs 期刊论文
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 2001, 卷号: 134, 期号: 3, 页码: 564-581
作者:  Xia, YS;  Wang, SY;  Deng, XT
收藏  |  浏览/下载：69/0  |  提交时间：2018/07/30
portfolio selection  compromise solution  transaction cost  direct utility method  genetic algorithm