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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
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Forecasting carbon prices based on real-time decomposition and causal temporal convolutional networks
期刊论文
APPLIED ENERGY, 2023, 卷号: 331, 页码: 20
作者:
Li, Dan
;
Li, Yijun
;
Wang, Chaoqun
;
Chen, Min
;
Wu, Qi
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浏览/下载:121/0
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提交时间:2023/02/07
Carbon price forecast
Granger forecast
Real-time decomposition
Neural Granger causality
Causal temporal convolutional network
Short Communication: Minimal Quantile Functions Subject to Stochastic Dominance Constraints
期刊论文
SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS, 2022, 卷号: 13, 期号: 3, 页码: SC87-SC98
作者:
Wang, Xiangyu
;
Xia, Jianming
;
Xu, Zuo Quan
;
Yang, Zhou
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浏览/下载:41/0
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提交时间:2023/02/07
SSD-minimal
stochastic dominance
Skorokhod lemma
complete market
risk minimizing
Evaluating Performances and Importance of Venture Capitals: A Complex Network Approach
期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS I-REGULAR PAPERS, 2021, 卷号: 68, 期号: 5, 页码: 2060-2068
作者:
Liu, Jiaqi
;
Li, Xuerong
;
Lu, Linyuan
;
Dong, Jichang
;
Lu, Jinhu
收藏
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浏览/下载:123/0
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提交时间:2021/10/26
Venture capital
Investment
Complex networks
Companies
Industries
Technological innovation
Data models
Venture capital
co-investment network
investment performance
investment behavior
The equivalence of two rational expectations equilibrium economies with different approaches to processing neighbors' information
期刊论文
MATHEMATICAL SOCIAL SCIENCES, 2021, 卷号: 109, 页码: 93-105
作者:
Lou, Youcheng
;
Wang, Shouyang
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浏览/下载:129/0
  |  
提交时间:2021/04/26
Rational expectations equilibrium
Social networks
Network structure
Signal structure
The valuation of convertible bonds with numeraire changes
期刊论文
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES, 2010, 卷号: 26, 期号: 2, 页码: 321-332
作者:
Zhou, Hai-lin
;
Wang, Shou-yang
收藏
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浏览/下载:84/0
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提交时间:2018/07/30
Convertible bonds
complete market
numeraire changes
closed-form solution
thevaluationofconvertiblebondswithnumerairechanges
期刊论文
actamathematicaeapplicataesinica, 2010, 卷号: 26, 期号: 2, 页码: 321
作者:
Zhou Hailin
;
Wang Shouyang
收藏
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浏览/下载:88/0
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提交时间:2020/01/10
Computation of arbitrage in frictional bond markets
期刊论文
THEORETICAL COMPUTER SCIENCE, 2006, 卷号: 363, 期号: 3, 页码: 248-256
作者:
Cai, Mao-cheng
;
Deng, Xiaotie
;
Li, Zhongfei
收藏
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浏览/下载:109/0
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提交时间:2018/07/30
frictional market
weak no-arbitrage
computational complexity
NP-hard
Computation of arbitrage in a financial market with various types of frictions
期刊论文
ALGORITHMIC APPLICATIONS IN MANAGEMENT, PROCEEDINGS, 2005, 卷号: 3521, 页码: 270-280
作者:
Cai, MC
;
Deng, XT
;
Li, ZF
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浏览/下载:95/0
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提交时间:2018/07/30
Continuous-time mean-risk portfolio selection
期刊论文
ANNALES DE L INSTITUT HENRI POINCARE-PROBABILITES ET STATISTIQUES, 2005, 卷号: 41, 期号: 3, 页码: 559-580
作者:
Jin, HQ
;
Yan, HA
;
Zhou, XY
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浏览/下载:101/0
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提交时间:2018/07/30
mean-downside-risk
mean-semivariance
portfolio selection
weighted mean-variance
Dividing gains between a client and her agent
期刊论文
FINANCE AND STOCHASTICS, 2003, 卷号: 7, 期号: 2, 页码: 219-230
作者:
Xia, JM
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浏览/下载:109/0
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提交时间:2018/07/30
agency
investment
Neyman-Pearson lemma
complete market