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STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATION WITH PIECEWISE CONTINUOUS ARGUMENTS: MARKOV PROPERTY, INVARIANT MEASURE AND NUMERICAL APPROXIMATION 期刊论文
DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B, 2022, 页码: 43
作者:  Chen, Chuchu;  Hong, Jialin;  Lu, Yulan
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   Invariant measure  Markov chain  weak convergence  backward Euler method  stochastic differential equations with piecewise continuous arguments  
A posteriori error analysis for FEM of American options 期刊论文
DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B, 2006, 卷号: 6, 期号: 5, 页码: 957-978
作者:  Allegretto, W;  Lin, YP;  Yan, NN
收藏  |  浏览/下载：88/0  |  提交时间：2018/07/30
American option  adaptive finite element methods  a posteriori error analysis