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Portfolio selection under different attitudes in fuzzy environment 期刊论文
INFORMATION SCIENCES, 2018, 卷号: 462, 页码: 278-289
作者:  Zhou, Xiaoyang;  Wang, Jue;  Yang, Xiangping;  Lev, Benjamin;  Tu, Yan;  Wang, Shouyang
收藏  |  浏览/下载：174/0  |  提交时间：2018/10/07
Portfolio selection  Conservative-neutral-aggressive attitude  Fuzzy variable  Value at risk, epsilon-constraint method  
Dynamic portfolio optimization with risk control for absolute deviation model 期刊论文
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 2010, 卷号: 201, 期号: 2, 页码: 349-364
作者:  Yu, Mei;  Takahashi, Satoru;  Inoue, Hiroshi;  Wang, Shouyang
收藏  |  浏览/下载：93/0  |  提交时间：2018/07/30
Portfolio optimization  Linear programming  Absolute deviation  Dynamic programming  
Optimal martingale measure maximizing the expected total utility of consumption with applications to derivative pricing 期刊论文
OPTIMIZATION, 2008, 卷号: 57, 期号: 5, 页码: 691-703
作者:  Li, Ping;  Wang, Shou-Yang
收藏  |  浏览/下载：109/0  |  提交时间：2018/07/30
martingale measure  derivative pricing  optimal consumption  incomplete market  utility maximization  
An interval semi-absolute deviation model for portfolio selection 期刊论文
FUZZY SYSTEMS AND KNOWLEDGE DISCOVERY, PROCEEDINGS, 2006, 卷号: 4223, 页码: 766-775
作者:  Fang, Yong;  Wang, Shouyang
收藏  |  浏览/下载：89/0  |  提交时间：2018/07/30
Multiperiod portfolio selection on a minimax rule 期刊论文
DYNAMICS OF CONTINUOUS DISCRETE AND IMPULSIVE SYSTEMS-SERIES B-APPLICATIONS & ALGORITHMS, 2005, 卷号: 12, 期号: 4, 页码: 565-587
作者:  Yu, M;  Wang, SY;  Lai, KK;  Chao, X
收藏  |  浏览/下载：108/0  |  提交时间：2018/07/30
portfolio optimization  minimax rule  bicriteria piecewise linear program  dynamic programming  
Portfolio rebalancing with transaction costs and a minimal purchase unit 期刊论文
DYNAMICS OF CONTINUOUS DISCRETE AND IMPULSIVE SYSTEMS-SERIES B-APPLICATIONS & ALGORITHMS, 2005, 卷号: 12, 期号: 4, 页码: 499-515
作者:  Fang, Y;  Lai, KK;  Wang, SY
收藏  |  浏览/下载：90/0  |  提交时间：2018/07/30
portfolio rebalancing  transaction costs  minimal purchase unit  semi-absolute deviation risk function  mixed-integer linear programming problem