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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
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Fractional Degree Stochastic Dominance
期刊论文
MANAGEMENT SCIENCE, 2020, 卷号: 66, 期号: 10, 页码: 4630-4647
作者:
Huang, Rachel J.
;
Tzeng, Larry Y.
;
Zhao, Lin
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浏览/下载:123/0
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提交时间:2021/01/14
stochastic dominance
risk aversion
risk lovingness
higher-order risk preferences
risk taking
The capital flow of stock market studies based on epidemic model with double delays
期刊论文
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, 2019, 卷号: 526, 页码: 18
作者:
Zhou, Qi
;
Sun, Shaolong
;
Liu, Qian
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浏览/下载:157/0
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提交时间:2020/01/10
Epidemic model
Fund contagion
Herd behaviour
Parameter inversion
Portfolio selection under different attitudes in fuzzy environment
期刊论文
INFORMATION SCIENCES, 2018, 卷号: 462, 页码: 278-289
作者:
Zhou, Xiaoyang
;
Wang, Jue
;
Yang, Xiangping
;
Lev, Benjamin
;
Tu, Yan
;
Wang, Shouyang
收藏
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浏览/下载:174/0
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提交时间:2018/10/07
Portfolio selection
Conservative-neutral-aggressive attitude
Fuzzy variable
Value at risk, epsilon-constraint method
Network-Regularized Sparse Logistic Regression Models for Clinical Risk Prediction and Biomarker Discovery
期刊论文
IEEE-ACM TRANSACTIONS ON COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS, 2018, 卷号: 15, 期号: 3, 页码: 944-953
作者:
Min, Wenwen
;
Liu, Juan
;
Zhang, Shihua
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浏览/下载:248/0
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提交时间:2018/07/30
Sparse logistic regression
network-regularized penalty
survival risk prediction
feature selection
An efficient risk estimator with external information under additive hazards model
期刊论文
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES, 2018, 卷号: 34, 期号: 1, 页码: 35-50
作者:
Wang, Xin
;
Xue, Xiao-ming
;
Zhou, Jie
;
Sun, Liu-quan
收藏
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浏览/下载:180/0
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提交时间:2018/07/30
absolute risk
additive hazards model
cause-specific hazard
cohort data
composite hazard rate
external information
RISK AVERSION AND PORTFOLIO SELECTION IN A CONTINUOUS-TIME MODEL
期刊论文
SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION, 2011, 卷号: 49, 期号: 5, 页码: 1916-1937
作者:
Xia, Jianming
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浏览/下载:133/0
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提交时间:2018/07/30
risk aversion
portfolio selection
Black-Scholes market model
comparative statics
Dynamic portfolio optimization with risk control for absolute deviation model
期刊论文
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 2010, 卷号: 201, 期号: 2, 页码: 349-364
作者:
Yu, Mei
;
Takahashi, Satoru
;
Inoue, Hiroshi
;
Wang, Shouyang
收藏
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浏览/下载:93/0
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提交时间:2018/07/30
Portfolio optimization
Linear programming
Absolute deviation
Dynamic programming
A mixed R&D projects and securities portfolio selection model
期刊论文
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 2008, 卷号: 185, 期号: 2, 页码: 700-715
作者:
Fang, Yong
;
Chen, Lihua
;
Fukushima, Masao
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浏览/下载:81/0
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提交时间:2018/07/30
portfolio selection
R&D project portfolio selection
semi-absolute deviation risk function
mixed-integer stochastic programming problem
Optimal martingale measure maximizing the expected total utility of consumption with applications to derivative pricing
期刊论文
OPTIMIZATION, 2008, 卷号: 57, 期号: 5, 页码: 691-703
作者:
Li, Ping
;
Wang, Shou-Yang
收藏
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浏览/下载:109/0
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提交时间:2018/07/30
martingale measure
derivative pricing
optimal consumption
incomplete market
utility maximization
A stochastic approach to hotel revenue management considering multiple-day stays
期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY & DECISION MAKING, 2006, 卷号: 5, 期号: 3, 页码: 545-556
作者:
Liu, Shuqin
;
Lai, Kin Keung
;
Dong, Jichang
;
Wang, Shou-Yang
收藏
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浏览/下载:99/0
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提交时间:2018/07/30
revenue management
stochastic programming
semi-absolute deviation