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Equilibrium Solutions of Multiperiod Mean-Variance Portfolio Selection 期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL, 2020, 卷号: 65, 期号: 4, 页码: 1716-1723
作者:  Ni, Yuan-Hua;  Li, Xun;  Zhang, Ji-Feng;  Krstic, Miroslav
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Portfolios  Optimal control  Nickel  Covariance matrices  Optimization  Indexes  Multiperiod mean-variance portfolio selection  stochastic linear-quadratic (LQ) control  time inconsistency  
Indefinite Mean-Field Stochastic Linear-Quadratic Optimal Control 期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL, 2015, 卷号: 60, 期号: 7, 页码: 1786-1800
作者:  Ni, Yuan-Hua;  Zhang, Ji-Feng;  Li, Xun
收藏  |  浏览/下载：122/0  |  提交时间：2018/07/30
Indefinite stochastic linear-quadratic optimal control  mean-field theory  multi-period mean-variance portfolio selection  
Consensus Conditions of Multi-Agent Systems With Time-Varying Topologies and Stochastic Communication Noises 期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL, 2010, 卷号: 55, 期号: 9, 页码: 2043-2057
作者:  Li, Tao;  Zhang, Ji-Feng
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Average-consensus  distributed coordination  distributed estimation  multi-agent systems  stochastic systems  
Risk control over bankruptcy in dynamic portfolio selection: A generalized mean-variance formulation 期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL, 2004, 卷号: 49, 期号: 3, 页码: 447-457
作者:  Zhu, SS;  Li, D;  Wang, SY
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dynamic portfolio selection  dynamic programming  mean-variance formulation  stochastic control  
Asymptotic variance expressions for estimated frequency functions 期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL, 2001, 卷号: 46, 期号: 12, 页码: 1887-1899
作者:  Xie, LL;  Ljung, L
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accuracy  asymptotic variance  FIR models  system identification  
The role of model validation for assessing the size of the unmodeled dynamics 期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL, 1997, 卷号: 42, 期号: 9, 页码: 1230-1239
作者:  Ljung, L;  Guo, L
收藏  |  浏览/下载：81/0  |  提交时间：2018/07/30
model approximation  model validation  system identification