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基于VaR的风险平价投资策略及应用 期刊论文
系统工程学报, 2020, 卷号: 35, 期号: 5, 页码: 623-631,641
作者:  赵大萍;  房勇
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portfolio  risk parity  VaR  global minimum variance portfolio  equal weighted portfolio  投资组合  风险平价  VaR  全局最小方差组合  等权组合  
基于高频数据的非平稳GARCH(1,1)模型的拟极大指数似然估计 期刊论文
中国科学:数学, 2018, 卷号: 48.0, 期号: 003, 页码: 443-456
作者:  吴思鑫;  冯牧;  张虎;  陈敏
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高频数据  非平稳  GARCH模型  拟极大指数似然估计  VaR  
我国猪肉消费需求量集成预测——基于ARIMA、VAR和VEC模型的实证 期刊论文
系统工程理论与实践, 2013, 页码: 918
作者:  郑莉;  段冬梅;  陆凤彬;  许伟;  杨翠红;  汪寿阳
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猪肉消费需求  集成预测  ARIMA模型  VAR模型  VEC模型  
基于SV-SGED模型的动态VaR测度研究 期刊论文
中国管理科学, 2013, 页码: 1
作者:  吴鑫育;  马宗刚;  汪寿阳;  马超群
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VaR  SV模型  有偏广义误差分布  有效重要性抽样  极大似然估计  
A new approach to model financial markets 期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2013, 卷号: 26, 期号: 3, 页码: 432-440
作者:  Xie Habin;  Wang Shouyang
收藏  |  浏览/下载：79/0  |  提交时间：2021/01/14
SECURITY PRICE VOLATILITIES  DOLLAR EXCHANGE-RATE  TIME-SERIES ANALYSIS  CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY  VARIANCE  MONEY  RETURNS  INCOME  Granger causality  range  range decomposition  VAR  
基于Bayesian-SV-SGT模型的原油价格‘Value at Risk’估计 期刊论文
系统工程理论与实践, 2011, 卷号: 31.0, 期号: 1.0, 页码: 8-17
作者:  柴建;  郭菊娥;  龚利;  汪寿阳
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风险分析  SV-SGT模型  Bayesian分析  VaR  广义误差分布(GED)  
新凯恩斯菲利普斯曲线模型在中国的实证研究:基于VAR的分析 期刊论文
管理评论, 2007, 卷号: 19.0, 期号: 012, 页码: 17-23
作者:  李振
收藏  |  浏览/下载：59/0  |  提交时间：2021/01/14
通货膨胀  新凯恩斯菲利普斯曲线  纯前望模型  混合模型  VAR  
极值风险E-VaR及深圳成指实证研究 期刊论文
管理评论, 2005, 卷号: 17.0, 期号: 006, 页码: 16-24
作者:  黄大山;  刘明军;  卢祖帝
收藏  |  浏览/下载：134/0  |  提交时间：2021/01/14
极值风险  E-VaR  GEV  POT  
Value at Risk模型及其在香港股市中的实证分析 期刊论文
预测, 2001, 页码: 29
作者:  朱宏泉;  李亚静
收藏  |  浏览/下载：70/0  |  提交时间：2021/01/14
VaR  收益率  左尾概率  失败率  Back-test检验