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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
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出处:STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS
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Stochastic mSQG equations with multiplicative transport noises: White noise solutions and scaling limit
期刊论文
STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, 2021, 卷号: 140, 页码: 236-286
作者:
Luo, Dejun
;
Zhu, Rongchan
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浏览/下载:107/0
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提交时间:2022/04/02
Modified Surface Quasi-Geostrophic equation
Transport noise
White noise solution
Scaling limit
Weak convergence
Weak convergence and invariant measure of a full discretization for parabolic SPDEs with non-globally Lipschitz coefficients
期刊论文
STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, 2021, 卷号: 134, 页码: 55-93
作者:
Cui, Jianbo
;
Hong, Jialin
;
Sun, Liying
收藏
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浏览/下载:121/0
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提交时间:2021/10/26
Weak convergence
Invariant measure
Kolmogorov equation
Malliavin calculus
Dirichlet forms and polymer models based on stable processes
期刊论文
STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, 2020, 卷号: 130, 期号: 10, 页码: 5940-5972
作者:
Li, Liping
;
Li, Xiaodan
收藏
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浏览/下载:196/0
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提交时间:2020/10/12
Dirichlet forms
Polymer models
Self-adjoint extensions
Stable processes
Effective intervals and regular Dirichlet subspaces
期刊论文
STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, 2020, 卷号: 130, 期号: 10, 页码: 6064-6093
作者:
Li, Liping
;
Sun, Wenjie
;
Ying, Jiangang
收藏
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浏览/下载:165/0
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提交时间:2020/10/12
Dirichlet forms
Regular Dirichlet subspaces
One-dimensional symmetric diffusions
Scale functions
Optimal strong convergence rate of a backward Euler type scheme for the Cox-Ingersoll-Ross model driven by fractional Brownian motion
期刊论文
STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, 2020, 卷号: 130, 期号: 5, 页码: 2675-2692
作者:
Hong, Jialin
;
Huang, Chuying
;
Kamrani, Minoo
;
Wang, Xu
收藏
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浏览/下载:151/0
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提交时间:2020/06/30
Cox-Ingersoll-Ross model
Fractional Brownian motion
Backward Euler scheme
Optimal strong convergence rate
Malliavin calculus
Normal approximation by Stein's method under sublinear expectations
期刊论文
STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, 2020, 卷号: 130, 期号: 5, 页码: 2838-2850
作者:
Song, Yongsheng
收藏
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浏览/下载:165/0
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提交时间:2020/06/30
Stein's method
Normal approximation
Sublinear expectation
G-normal distribution
Refined basic couplings and Wasserstein-type distances for SDEs with Levy noises
期刊论文
STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, 2019, 卷号: 129, 期号: 9, 页码: 3129-3173
作者:
Luo, Dejun
;
Wang, Jian
收藏
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浏览/下载:195/0
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提交时间:2020/01/10
Refined basic coupling
Levy jump process
Wasserstein-type distance
Strong ergodicity
Properties of G-martingales with finite variation and the application to G-Sobolev spaces
期刊论文
STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, 2019, 卷号: 129, 期号: 6, 页码: 2066-2085
作者:
Song, Yongsheng
收藏
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浏览/下载:184/0
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提交时间:2020/01/10
G-martingales with finite variation
Generalized G-ito processes
Unique decomposition
G-Sobolev spaces
Critical first-passage percolation starting on the boundary
期刊论文
STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, 2019, 卷号: 129, 期号: 6, 页码: 2049-2065
作者:
Jiang, Jianping
;
Yao, Chang-Long
收藏
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浏览/下载:275/0
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提交时间:2020/01/10
Limit theorems for critical first-passage percolation on the triangular lattice
期刊论文
STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, 2018, 卷号: 128, 期号: 2, 页码: 445-460
作者:
Yao, Chang-Long
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浏览/下载:151/0
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提交时间:2018/07/30
Critical percolation
First-passage percolation
Scaling limit
Conformal loop ensemble
Law of large numbers
Central limit theorem