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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
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Double-implicit and split two-step Milstein schemes for stochastic differential equations
期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS, 2016, 卷号: 93, 期号: 12, 页码: 1987-2011
作者:
Jiang, Fengze
;
Zong, Xiaofeng
;
Yue, Chao
;
Huang, Chengming
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浏览/下载:96/0
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提交时间:2018/07/30
double-implicit Milstein method
split two-step Milstein method
strong convergence
exponential mean square stability
The moment exponential stability criterion of nonlinear hybrid stochastic differential equations and its discrete approximations
期刊论文
PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF EDINBURGH SECTION A-MATHEMATICS, 2016, 卷号: 146, 期号: 6, 页码: 1303-1328
作者:
Zong, Xiaofeng
;
Wu, Fuke
;
Huang, Chengming
收藏
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浏览/下载:110/0
  |  
提交时间:2018/07/30
hybrid SDEs
moment exponential stability
Markov chain
Euler-Maruyama approximation
backward Euler-Maruyama approximation
split-step backward Euler-Maruyama approximation
Projection methods for stochastic differential equations with conserved quantities
期刊论文
BIT NUMERICAL MATHEMATICS, 2016, 卷号: 56, 期号: 4, 页码: 1497-1518
作者:
Zhou, Weien
;
Zhang, Liying
;
Hong, Jialin
;
Song, Songhe
收藏
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浏览/下载:118/0
  |  
提交时间:2018/07/30
Stochastic differential equations
Conserved quantities
Projection methods
Mean-square convergence
Multistep Schemes for Forward Backward Stochastic Differential Equations with Jumps
期刊论文
JOURNAL OF SCIENTIFIC COMPUTING, 2016, 卷号: 69, 期号: 2, 页码: 651-672
作者:
Fu, Yu
;
Zhao, Weidong
;
Zhou, Tao
收藏
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浏览/下载:129/0
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提交时间:2018/07/30
Multistep scheme
Jump-diffusion process
Forward backward stochastic differential equation with jumps
Preservation of physical properties of stochastic Maxwell equations with additive noise via stochastic multi-symplectic methods
期刊论文
JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS, 2016, 卷号: 306, 页码: 500-519
作者:
Chen, Chuchu
;
Hong, Jialin
;
Zhang, Liying
收藏
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浏览/下载:117/0
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提交时间:2018/07/30
Stochastic Maxwell equations
Stochastic Hamiltonian partial differential equations
Dissipative property of averaged energy
Conservation law of averaged divergence
Stochastic multi-symplectic method
Shadowing orbits of stochastic differential equations
期刊论文
JOURNAL OF NONLINEAR SCIENCES AND APPLICATIONS, 2016, 卷号: 9, 期号: 5, 页码: 2006-2018
作者:
Zhan, Qingyi
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浏览/下载:114/0
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提交时间:2018/07/30
Stochastic differential equations
random dynamical system
shadowing
multiplicative ergodic theorem
stochastic Lorenz system
Exponential stability of the exact and numerical solutions for neutral stochastic delay differential equations
期刊论文
APPLIED MATHEMATICAL MODELLING, 2016, 卷号: 40, 期号: 1, 页码: 19-30
作者:
Zong, Xiaofeng
;
Wu, Fuke
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浏览/下载:120/0
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提交时间:2018/07/30
Neutral stochastic delay differential equations
Moment exponential stability
Euler Maruyama method
Backward Euler Maruyama method
CONSERVATIVE METHODS FOR STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH A CONSERVED QUANTITY
期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS AND MODELING, 2016, 卷号: 13, 期号: 3, 页码: 435-456
作者:
Chen, Chuchu
;
Cohen, David
;
Hong, Jialin
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浏览/下载:113/0
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提交时间:2018/07/30
Stochastic differential equations
invariants
conservative methods
stochastic geometric numerical integration
quadrature formula
splitting technique
mean-square convergence order
weak convergence order