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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
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Market volatility, market skewness, and the cross-section of expected returns in Chinese equity markets
期刊论文
APPLIED ECONOMICS, 2022, 页码: 17
作者:
Liu, Qing
;
Wang, Shouyang
;
Sui, Cong
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浏览/下载:54/0
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提交时间:2023/02/07
Volatility risk
risk-neutral skewness
options
cross-sectional regression
asymmetry
The emergence of triads on signed social network
期刊论文
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS, 2022, 卷号: 137, 期号: 3, 页码: 8
作者:
Li, Zhenpeng
;
Tang, Xijin
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浏览/下载:103/0
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提交时间:2022/04/29
MUREN: a robust and multi-reference approach of RNA-seq transcript normalization
期刊论文
BMC Bioinformatics, 2021, 卷号: 22, 期号: 1
作者:
Feng,Yance
;
Li,Lei M.
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浏览/下载:125/0
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提交时间:2021/10/26
RNA-seq
Normalization
Asymmetrically regulated transcription profiles (ART)
Skewness
Mode
Multi-reference
A novel model for the X-chromosome inactivation association on survival data
期刊论文
STATISTICAL METHODS IN MEDICAL RESEARCH, 2020, 卷号: 29, 期号: 5, 页码: 1305-1314
作者:
Han, Dongxiao
;
Hao, Meiling
;
Qu, Lianqiang
;
Xu, Wei
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浏览/下载:153/0
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提交时间:2020/06/30
Cox model
genetic association test
frailty model
right-censored survival data
X-chromosome association
X-chromosome inactivation
Timing the market: the economic value of price extremes
期刊论文
Financial Innovation, 2018, 卷号: 4, 期号: 1
作者:
Xie,Haibin
;
Wang,Shouyang
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浏览/下载:155/0
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提交时间:2018/11/16
Price extremes
Return decomposition
Asymmetry
Return predictability
Applications of the representative points in statistical simulations
期刊论文
SCIENCE CHINA-MATHEMATICS, 2014, 卷号: 57, 期号: 12, 页码: 2609-2620
作者:
Fang KaiTai
;
Zhou Min
;
Wang WenJun
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浏览/下载:144/0
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提交时间:2021/01/14
DENSITY-FUNCTION
bootstrap
kernel density estimation
normal distribution
representative points
resampling
statistical simulation
基于Bayesian-SV-SGT模型的原油价格‘Value at Risk’估计
期刊论文
系统工程理论与实践, 2011, 卷号: 31.0, 期号: 1.0, 页码: 8-17
作者:
柴建
;
郭菊娥
;
龚利
;
汪寿阳
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浏览/下载:112/0
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提交时间:2021/01/14
风险分析
SV-SGT模型
Bayesian分析
VaR
广义误差分布(GED)
Skewness of return distribution and coefficient of risk premium
期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2009, 卷号: 22, 期号: 3, 页码: 360-371
作者:
Wen, Fenghua
;
Yang, Xiaoguang
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浏览/下载:85/0
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提交时间:2018/07/30
Coefficient of risk premium
return distribution
robust skewness
speculation
Granger causality in risk and detection of extreme risk spillover between financial markets
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2009, 卷号: 150, 期号: 2, 页码: 271-287
作者:
Hong, Yongmiao
;
Liu, Yanhui
;
Wang, Shouyang
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浏览/下载:124/0
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提交时间:2018/07/30
Cross-spectrum
Extreme downside risk
Financial contagion
Granger causality in risk
Nonlinear time series
Risk management
Value at Risk
Distance entropy of dynamical systems on noncompact-phase spaces
期刊论文
DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS, 2008, 卷号: 20, 期号: 2, 页码: 313-333
作者:
Dai, Xiongping
;
Jiang, Yunping
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浏览/下载:113/0
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提交时间:2018/07/30
topological entropy
Hausdorff dimension
pointwise-periodic map