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Equilibrium Solutions of Multiperiod Mean-Variance Portfolio Selection 期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL, 2020, 卷号: 65, 期号: 4, 页码: 1716-1723
作者:  Ni, Yuan-Hua;  Li, Xun;  Zhang, Ji-Feng;  Krstic, Miroslav
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Portfolios  Optimal control  Nickel  Covariance matrices  Optimization  Indexes  Multiperiod mean-variance portfolio selection  stochastic linear-quadratic (LQ) control  time inconsistency  
Indefinite Mean-Field Stochastic Linear-Quadratic Optimal Control 期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL, 2015, 卷号: 60, 期号: 7, 页码: 1786-1800
作者:  Ni, Yuan-Hua;  Zhang, Ji-Feng;  Li, Xun
收藏  |  浏览/下载：124/0  |  提交时间：2018/07/30
Indefinite stochastic linear-quadratic optimal control  mean-field theory  multi-period mean-variance portfolio selection  
Risk control over bankruptcy in dynamic portfolio selection: A generalized mean-variance formulation 期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL, 2004, 卷号: 49, 期号: 3, 页码: 447-457
作者:  Zhu, SS;  Li, D;  Wang, SY
收藏  |  浏览/下载：126/0  |  提交时间：2018/07/30
dynamic portfolio selection  dynamic programming  mean-variance formulation  stochastic control