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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
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资助项目:National Natural Science Foundation of China[71631008]
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Multi-period portfolio selection with investor views based on scenario tree
期刊论文
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2022, 卷号: 418, 页码: 14
作者:
Zhao, Daping
;
Bai, Lin
;
Fang, Yong
;
Wang, Shouyang
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浏览/下载:115/0
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提交时间:2022/06/21
Portfolio selection
Multi-period
Investor views
Scenario tree
Optimization
A NEW STUDY ON ASYMPTOTIC OPTIMALITY OF LEAST SQUARES MODEL AVERAGING
期刊论文
ECONOMETRIC THEORY, 2021, 卷号: 37, 期号: 2, 页码: 388-407
作者:
Zhang, Xinyu
收藏
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浏览/下载:128/0
  |  
提交时间:2021/06/01
Model averaging in a multiplicative heteroscedastic model
期刊论文
ECONOMETRIC REVIEWS, 2020, 页码: 25
作者:
Zhao, Shangwei
;
Ma, Yanyuan
;
Wan, Alan T. K.
;
Zhang, Xinyu
;
Wang, Shouyang
收藏
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浏览/下载:147/0
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提交时间:2020/09/23
Heteroscedasticity-robust
model averaging
multiplicative heteroscedasticity
plug-in
squared prediction risk
Portfolio Selection Based on Bayesian Theory
期刊论文
MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2019, 卷号: 2019, 页码: 11
作者:
Zhao, Daping
;
Fang, Yong
;
Zhang, Chaoliang
;
Wang, Zongrun
收藏
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浏览/下载:111/0
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提交时间:2020/05/24
Model averaging estimators for the stochastic frontier model
期刊论文
JOURNAL OF PRODUCTIVITY ANALYSIS, 2019, 卷号: 51, 期号: 2-3, 页码: 91-103
作者:
Parmeter, Christopher F.
;
Wan, Alan T. K.
;
Zhang, Xinyu
收藏
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浏览/下载:166/0
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提交时间:2020/01/10
Optimality
J-fold cross-validation
Efficiency
Model selection
A Mallows-Type Model Averaging Estimator for the Varying-Coefficient Partially Linear Model
期刊论文
JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION, 2019, 卷号: 114, 期号: 526, 页码: 882-892
作者:
Zhu, Rong
;
Wan, Alan T. K.
;
Zhang, Xinyu
;
Zou, Guohua
收藏
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浏览/下载:175/0
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提交时间:2020/01/10
Asymptotic optimality
Heteroscedasticity
Mallows criterion
Model averaging
Varying-coefficient partially linear model
Model averaging based on leave-subject-out cross-validation for vector autoregressions
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2019, 卷号: 209, 期号: 1, 页码: 35-60
作者:
Liao, Jun
;
Zong, Xianpeng
;
Zhang, Xinyu
;
Zou, Guohua
收藏
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浏览/下载:187/0
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提交时间:2020/01/10
Asymptotic optimality
Consistency
Leave-subject-out cross-validation
Model averaging
Vector autoregressions
Asymptotic properties and information criteria for misspecified generalized linear mixed models
期刊论文
JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES B-STATISTICAL METHODOLOGY, 2018, 卷号: 80, 期号: 4, 页码: 817-836
作者:
Yu, Dalei
;
Zhang, Xinyu
;
Yau, Kelvin K. W.
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浏览/下载:136/0
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提交时间:2018/10/07
Asymptotic loss efficiency
Conditional inference
Misspecified generalized linear mixed model
Model selection
Penalized likelihood
Fuzzy Views on Black-Litterman Portfolio Selection Model
期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2018, 卷号: 31, 期号: 4, 页码: 975-987
作者:
Fang, Yong
;
Bo, Lin
;
Zhao, Daping
;
Wang, Shouyang
收藏
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浏览/下载:158/0
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提交时间:2018/07/30
Black-Litterman optimization
fuzzy covariance
fuzzy number
portfolio selection
Linear Model Selection When Covariates Contain Errors
期刊论文
JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION, 2017, 卷号: 112, 期号: 520, 页码: 1553-1561
作者:
Zhang, Xinyu
;
Wang, Haiying
;
Ma, Yanyuan
;
Carroll, Raymond J.
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浏览/下载:116/0
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提交时间:2018/07/30
Errors in covariates
Loss efficiency
Measurement error
Model selection
Selection consistency