×
验证码:
换一张
忘记密码?
记住我
切换中国科技网通行证登录
×
切换中国科技网通行证登录
登录
中文版
|
English
中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
登录
注册
ALL
ORCID
题名
作者
发表日期
学科领域
关键词
文献类型
出处
存缴日期
收录类别
出版者
资助项目
学科门类
学习讨论厅
图片搜索
粘贴图片网址
首页
研究单元&专题
作者
文献类型
学科分类
知识图谱
新闻&公告
在结果中检索
研究单元&专题
计算数学与科学工程计... [2]
应用数学研究所 [1]
作者
洪佳林 [2]
何凯 [1]
文献类型
期刊论文 [8]
发表日期
2022 [1]
2021 [1]
2020 [1]
2018 [1]
2017 [1]
2016 [1]
更多...
语种
英语 [8]
出处
IMA JOURNA... [2]
JOURNAL OF... [1]
JOURNAL OF... [1]
MATHEMATIC... [1]
SIAM JOURN... [1]
STATISTICS... [1]
更多...
资助项目
National N... [2]
National N... [2]
National N... [2]
National N... [2]
China Nati... [1]
Chinese Na... [1]
更多...
收录类别
SCI [3]
资助机构
×
知识图谱
CSpace
开始提交
已提交作品
待认领作品
已认领作品
未提交全文
收藏管理
QQ客服
官方微博
反馈留言
浏览/检索结果:
共8条,第1-8条
帮助
限定条件
语种:英语
已选(
0
)
清除
条数/页:
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
排序方式:
请选择
期刊影响因子升序
期刊影响因子降序
题名升序
题名降序
作者升序
作者降序
WOS被引频次升序
WOS被引频次降序
发表日期升序
发表日期降序
提交时间升序
提交时间降序
Optimal Holder continuity and hitting probabilities for SPDEs with rough fractional noises
期刊论文
JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS, 2022, 卷号: 512, 期号: 1, 页码: 21
作者:
Hong, Jialin
;
Liu, Zhihui
;
Sheng, Derui
收藏
  |  
浏览/下载:60/0
  |  
提交时间:2023/02/07
Stochastic partial differential equation
Fractional Brownian sheet
Hurst index H < 1/2
Holder exponent
Hitting probability
Optimal rate of convergence for two classes of schemes to stochastic differential equations driven by fractional Brownian motions
期刊论文
IMA JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS, 2021, 卷号: 41, 期号: 2, 页码: 1608-1638
作者:
Hong, Jialin
;
Huang, Chuying
;
Wang, Xu
收藏
  |  
浏览/下载:131/0
  |  
提交时间:2021/10/26
fractional Brownian motion
strong convergence rate
Runge-Kutta method
simplified step-N Euler scheme
Optimal strong convergence rate of a backward Euler type scheme for the Cox-Ingersoll-Ross model driven by fractional Brownian motion
期刊论文
STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, 2020, 卷号: 130, 期号: 5, 页码: 2675-2692
作者:
Hong, Jialin
;
Huang, Chuying
;
Kamrani, Minoo
;
Wang, Xu
收藏
  |  
浏览/下载:154/0
  |  
提交时间:2020/06/30
Cox-Ingersoll-Ross model
Fractional Brownian motion
Backward Euler scheme
Optimal strong convergence rate
Malliavin calculus
Finite element approximations for second-order stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion
期刊论文
IMA JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS, 2018, 卷号: 38, 期号: 1, 页码: 184-197
作者:
Cao, Yanzhao
;
Hong, Jialin
;
Liu, Zhihui
收藏
  |  
浏览/下载:155/0
  |  
提交时间:2018/07/30
stochastic differential equation of boundary value type
fractional Brownian motion
piecewise constant approximation
finite element approximation
APPROXIMATING STOCHASTIC EVOLUTION EQUATIONS WITH ADDITIVE WHITE AND ROUGH NOISES
期刊论文
SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS, 2017, 卷号: 55, 期号: 4, 页码: 1958-1981
作者:
Cao, Yanzhao
;
Hong, Jialin
;
Liu, Zhihui
收藏
  |  
浏览/下载:117/0
  |  
提交时间:2018/07/30
stochastic evolution equation
fractional Brownian motion
Wong-Zakai approximation
Galerkin approximation
Dynamic Hedging Based on Fractional Order Stochastic Model with Memory Effect
期刊论文
MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2016, 页码: 8
作者:
Li, Qing
;
Zhou, Yanli
;
Zhao, Xinquan
;
Ge, Xiangyu
收藏
  |  
浏览/下载:99/0
  |  
提交时间:2018/07/30
Quasi-sure p-variation of fractional Brownian motion
期刊论文
STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, 2007, 卷号: 77, 期号: 5, 页码: 543-548
作者:
Cao, Guilan
;
He, Kai
收藏
  |  
浏览/下载:131/0
  |  
提交时间:2018/07/30
sobolev spiced
fractional Brownian motion
p-variation
quasi-sure convergence
(p, alpha)-modificition
infinity-modificnion
Functional limit theorems for the increments of Gaussian samples
期刊论文
JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY, 2005, 卷号: 18, 期号: 2, 页码: 327-343
作者:
Wang, WS
收藏
  |  
浏览/下载:82/0
  |  
提交时间:2018/07/30
Gaussian samples
fractional Bowman motion
stationary increment