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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
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Explicit expressions to counterparty credit exposures for Forward and European Option
期刊论文
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2020, 卷号: 52, 页码: 14
作者:
Li, Shuang
;
Peng, Cheng
;
Bao, Ying
;
Zhao, Yanlong
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浏览/下载:138/0
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提交时间:2020/05/24
Counterparty credit exposure
Explicit expressions
Forward
European Option
Supply option contracts with spot market and demand information updating
期刊论文
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 2018, 卷号: 266, 期号: 3, 页码: 1062-1071
作者:
Zhao, Yingxue
;
Choi, Tsan-Ming
;
Cheng, T. C. E.
;
Wang, Shouyang
收藏
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浏览/下载:175/0
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提交时间:2018/07/30
Supply chain management
Supply chain contract
Option contract
Spot market
Demand information updating
Estimation of market prices of risks in the GARCH diffusion model
期刊论文
ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA, 2018, 卷号: 31, 期号: 1, 页码: 15-36
作者:
Wu, Xinyu
;
Zhou, Hailin
;
Wang, Shouyang
收藏
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浏览/下载:155/0
  |  
提交时间:2018/07/30
Market prices of risks
GARCH diffusion model
option pricing
efficient importance sampling
maximum likelihood
particle filter
Model-based pricing for financial derivatives
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2015, 卷号: 187, 期号: 2, 页码: 447-457
作者:
Zhu, Ke
;
Ling, Shiqing
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浏览/下载:135/0
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提交时间:2018/07/30
NGARCH
EGARCH and GJR models
Non-normal innovation
Option valuation
Risk neutralized measure
Volatility skew
Coordination of supply chains by option contracts: A cooperative game theory approach
期刊论文
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 2010, 卷号: 207, 期号: 2, 页码: 668-675
作者:
Zhao, Yingxue
;
Wang, Shouyang
;
Cheng, T. C. E.
;
Yang, Xiaoqi
;
Huang, Zhimin
收藏
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浏览/下载:110/0
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提交时间:2018/07/30
Supply chain management
Cooperative game
Option contract
Negotiating power
Channel coordination
Parallel computing method of valuing for multi-asset European option
期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY & DECISION MAKING, 2004, 卷号: 3, 期号: 4, 页码: 575-581
作者:
Zheng, WM
;
Shu, JW
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浏览/下载:112/0
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提交时间:2018/07/30
multi-asset European
parallel computing
option valuing
Monte-Carlo method
high dimension problem