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基于高频数据的非平稳GARCH(1,1)模型的拟极大指数似然估计 期刊论文
中国科学:数学, 2018, 卷号: 48.0, 期号: 003, 页码: 443-456
作者:  吴思鑫;  冯牧;  张虎;  陈敏
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高频数据  非平稳  GARCH模型  拟极大指数似然估计  VaR  
L1-Norm Estimation and Random Weighting Method in a Semiparametric Model 期刊论文
应用数学学报：英文版, 2005, 卷号: 21.0, 期号: 002, 页码: 295-302
作者:  Xue Liugen;  Zhu Lixing
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L1-范式估计  随机加权法  半参数回归模型  数理统计