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Short Communication: Minimal Quantile Functions Subject to Stochastic Dominance Constraints 期刊论文
SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS, 2022, 卷号: 13, 期号: 3, 页码: SC87-SC98
作者:  Wang, Xiangyu;  Xia, Jianming;  Xu, Zuo Quan;  Yang, Zhou
收藏  |  浏览/下载：41/0  |  提交时间：2023/02/07
SSD-minimal  stochastic dominance  Skorokhod lemma  complete market  risk minimizing  
Expected Utility Maximization with Stochastic Dominance Constraints in Complete Markets 期刊论文
SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS, 2021, 卷号: 12, 期号: 3, 页码: 1054-1111
作者:  Wang, Xiangyu;  Xia, Jianming
收藏  |  浏览/下载：124/0  |  提交时间：2022/04/02
expected utility maximization  stochastic dominance  tail risk management  risk sharing  quantile formulation  
Arrow-Debreu equilibria for rank-dependent utilities with heterogeneous probability weighting 期刊论文
MATHEMATICAL FINANCE, 2019, 卷号: 29, 期号: 3, 页码: 898-927
作者:  Jin, Hanqing;  Xia, Jianming;  Zhou, Xun Yu
收藏  |  浏览/下载：187/0  |  提交时间：2020/01/10
Arrow-Debreu equilibrium  comonotone Pareto optimum  price equilibrium with transfers  probability weighting  rank-dependent utility  state-price density  G11  
ARROW-DEBREU EQUILIBRIA FOR RANK-DEPENDENT UTILITIES 期刊论文
MATHEMATICAL FINANCE, 2016, 卷号: 26, 期号: 3, 页码: 558-588
作者:  Xia, Jianming;  Zhou, Xun Yu
收藏  |  浏览/下载：132/0  |  提交时间：2018/07/30
rank-dependent utility  probability weighting  Arrow-Debreu equilibrium  state-price density  
Stock loans 期刊论文
MATHEMATICAL FINANCE, 2007, 卷号: 17, 期号: 2, 页码: 307-317
作者:  Xia, Jianming;  Zhou, Xun Yu
收藏  |  浏览/下载：124/0  |  提交时间：2018/07/30
stock loan  Black-Scholes model  call option  stopping time  
Optimal investment for an insurer: The martingale approach 期刊论文
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 2007, 卷号: 40, 期号: 2, 页码: 322-334
作者:  Wang, Zengwu;  Xia, Jianming;  Zhang, Lihong
收藏  |  浏览/下载：123/0  |  提交时间：2018/07/30
mean-variance efficient portfolio  martingale approach  forward-backward stochastic differential equation (FBSDE)  insurer  
Markowitz's portfolio optimization in an incomplete market 期刊论文
MATHEMATICAL FINANCE, 2006, 卷号: 16, 期号: 1, 页码: 203-216
作者:  Xia, JM;  Yan, JA
收藏  |  浏览/下载：151/0  |  提交时间：2018/07/30
mean-variance portfolios  convex duality  signed martingale measures  attainable claims  Levy processes  
Mean-variance portfolio choice: Quadratic partial hedging 期刊论文
MATHEMATICAL FINANCE, 2005, 卷号: 15, 期号: 3, 页码: 533-538
作者:  Xia, JM
收藏  |  浏览/下载：125/0  |  提交时间：2018/07/30
mean-variance portfolios  utility maximization  partial hedging  incomplete markets  
Multi-agent investment in incomplete markets 期刊论文
FINANCE AND STOCHASTICS, 2004, 卷号: 8, 期号: 2, 页码: 241-259
作者:  Xia, JM
收藏  |  浏览/下载：138/0  |  提交时间：2018/07/30
cooperative investment  Pareto optimum  core  incomplete markets  
Dividing gains between a client and her agent 期刊论文
FINANCE AND STOCHASTICS, 2003, 卷号: 7, 期号: 2, 页码: 219-230
作者:  Xia, JM
收藏  |  浏览/下载：109/0  |  提交时间：2018/07/30
agency  investment  Neyman-Pearson lemma  complete market