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Dynamic network topology and market performance: A case of the Chinese stock market 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE & ECONOMICS, 2020, 页码: 17
作者:  Huang, Chuangxia;  Zhao, Xian;  Su, Renli;  Yang, Xiaoguang;  Yang, Xin
收藏  |  浏览/下载：185/0  |  提交时间：2020/11/18
Chinese stock market  complex network  financial crises  market performance  minimum spanning tree  
基于杠杆效应和结构突变的HAR族模型及其对股市波动率的预测研究 期刊论文
系统工程理论与实践, 2020, 卷号: 40.0, 期号: 005, 页码: 1113-1133
作者:  龚旭;  曹杰;  文凤华;  杨晓光
收藏  |  浏览/下载：174/0  |  提交时间：2021/01/14
HAR-RV模型  杠杆效应  结构突变  ICSS算法  MCS检验  
个体投资者情绪与股票价格行为的互动关系研究 期刊论文
中国管理科学, 2020, 卷号: 000, 期号: 003, 页码: 191-200
作者:  黄创霞;  温石刚;  杨鑫;  文凤华;  杨晓光
收藏  |  浏览/下载：119/0  |  提交时间：2021/01/14
投资者情绪  SO-LNPMI算法  格兰杰因果检验  
投资者情绪的不对称性及其原因--来自中国市场的实证 期刊论文
系统科学与数学, 2020, 卷号: 40.0, 期号: 004, 页码: 612-633
作者:  陆昌;  刘洋;  杨晓光
收藏  |  浏览/下载：253/0  |  提交时间：2021/01/14
隔夜收益率  投资者情绪  不对称性  处置效应