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Pricing arithmetic Asian and Amerasian options: A diffusion operator integral expansion approach 期刊论文
JOURNAL OF FUTURES MARKETS, 2022, 页码: 25
作者:  Ding, Kailin;  Cui, Zhenyu;  Yang, Xiaoguang
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American Asian options  Asian option  diffusion operator integral  series expansion  
Vector financial rogue waves 期刊论文
PHYSICS LETTERS A, 2011, 卷号: 375, 期号: 48, 页码: 4274-4279
作者:  Yan, Zhenya
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Black-Scholes option pricing model  The coupled nonlinear volatility and option pricing model  Adaptive nonlinear Schrodinger equation  Controlled stochastic volatility  Financial markets  Vector financial rogue waves (rogons)  
Financial Rogue Waves 期刊论文
COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS, 2010, 卷号: 54, 期号: 5, 页码: 947-949
作者:  Yan Zhen-Ya
收藏  |  浏览/下载：76/0  |  提交时间：2018/07/30
NLS equation  nonlinear option pricing model  financial rogue waves  
A new numerical method on American option pricing 期刊论文
SCIENCE IN CHINA SERIES F, 2002, 卷号: 45, 期号: 3, 页码: 181-188
作者:  Gu, YG;  Shu, JW;  Deng, XT;  Zheng, WM
收藏  |  浏览/下载：92/0  |  提交时间：2018/07/30
American options  free boundary  analytic method of line  finite difference method  Black-Scholes equation