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Highly Accurate Numerical Schemes for Stochastic Optimal Control Via FBSDEs 期刊论文
NUMERICAL MATHEMATICS-THEORY METHODS AND APPLICATIONS, 2020, 卷号: 13, 期号: 2, 页码: 296-319
作者:  Fu, Yu;  Zhao, Weidong;  Zhou, Tao
收藏  |  浏览/下载：145/0  |  提交时间：2020/05/24
Forward backward stochastic differential equations  stochastic optimal control  stochastic maximum principle  projected quasi-Newton methods  
Deferred Correction Methods for Forward Backward Stochastic Differential Equations 期刊论文
NUMERICAL MATHEMATICS-THEORY METHODS AND APPLICATIONS, 2017, 卷号: 10, 期号: 2, 页码: 222-242
作者:  Tang, Tao;  Zhao, Weidong;  Zhou, Tao
收藏  |  浏览/下载：120/0  |  提交时间：2018/07/30
Deferred correction method  forward backward stochastic differential equations  Euler method  high-order scheme