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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
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作者:陈敏
第一作者
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基于高频数据的非平稳GARCH(1,1)模型的拟极大指数似然估计
期刊论文
中国科学:数学, 2018, 卷号: 48.0, 期号: 003, 页码: 443-456
作者:
吴思鑫
;
冯牧
;
张虎
;
陈敏
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浏览/下载:168/0
  |  
提交时间:2021/01/14
高频数据
非平稳
GARCH模型
拟极大指数似然估计
VaR
M-estimation for periodic GARCH model with high-frequency data
期刊论文
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES, 2017, 卷号: 33, 期号: 3, 页码: 717-730
作者:
Fan, Peng-ying
;
Wu, Si-xin
;
Zhao, Zi-long
;
Chen, Min
收藏
  |  
浏览/下载:154/0
  |  
提交时间:2018/07/30
asymptotic normality
consistency
high-frequency data
PGARCH model
M-estimator
mestimationforperiodicgarchmodelwithhighfrequencydata
期刊论文
actamathematicaeapplicataesinicaenglishseries, 2017, 卷号: 33, 期号: 3, 页码: 717
作者:
Fan Pengying
;
Wu Sixin
;
Zhao Zilong
;
Chen Min
收藏
  |  
浏览/下载:149/0
  |  
提交时间:2020/01/10
Composite quantile regression estimation for P-GARCH processes
期刊论文
SCIENCE CHINA-MATHEMATICS, 2016, 卷号: 59, 期号: 5, 页码: 977-998
作者:
Zhao Biao
;
Chen Zhao
;
Tao GuiPing
;
Chen Min
收藏
  |  
浏览/下载:167/0
  |  
提交时间:2018/07/30
composite quantile regression
periodic GARCH process
strictly periodic stationarity
strong consistency
asymptotic normality
Quasi-maximum exponential likelihood estimation for a non stationary GARCH(1,1) model
期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2016, 卷号: 45, 期号: 4, 页码: 1000-1013
作者:
Pan, Baoguo
;
Chen, Min
收藏
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浏览/下载:149/0
  |  
提交时间:2018/07/30
Asymptotic normality
GARCH models
Non stationarity
Quasi-maximum exponential likelihood estimator
Primary 62M10
Secondary 62F12
Weighted least absolute deviations estimation for periodic ARMA models
期刊论文
ACTA MATHEMATICA SINICA-ENGLISH SERIES, 2015, 卷号: 31, 期号: 8, 页码: 1273-1288
作者:
Pan, Baoguo
;
Chen, Min
;
Wang, Yan
收藏
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浏览/下载:138/0
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提交时间:2018/07/30
Periodic ARMA
WLADE
asymptotic normality
strict periodic stationarity
periodic ergodicity
Testing normality for linear AR(p) models
期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2004, 卷号: 33, 期号: 4, 页码: 891-908
作者:
Ip, WC
;
Wong, H
;
Chen, M
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浏览/下载:99/0
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提交时间:2018/07/30
testing normality
goodness of fit statistic
Cramer-Von Mises statistic
study of power
asymptoticnormalityofsomeestimatorsinafixeddesignsemiparametricregressionmodelwithlineartimeseieserrors
期刊论文
journalofsystemsscienceandcomplexity, 2004, 卷号: 17, 期号: 4, 页码: 511
作者:
You Jinhong
;
Chen Min
;
Chen Gemai
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浏览/下载:132/0
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提交时间:2020/01/10