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沪深300股指期现货市场时变信息溢出因果检验-基于时变DCC-GARCH-Hong方法和LRSM断点检验 期刊论文
系统科学与数学, 2020, 卷号: 40, 期号: 11, 页码: 1901-1917
作者:  朱莉;  陈占寿;  刘向丽;  杨晓光
收藏  |  浏览/下载：159/0  |  提交时间：2021/04/26
Stock index futures  information spillover  time-varying DCC-GARCH-Hong causality test  LRSM breakpoint test  股指期货  信息溢出  时变DCC-GARCH-Hong因果检验  LRSM断点检验  
时变信息溢出检验及其在金融市场中的应用 期刊论文
管理科学学报, 2012, 卷号: 015, 期号: 004, 页码: 31
作者:  陆凤彬;  洪永淼
收藏  |  浏览/下载：91/0  |  提交时间：2020/01/10
全球主要股市间信息溢出的变异性研究 期刊论文
管理科学学报, 2010, 卷号: 013, 期号: 009, 页码: 87
作者:  范奎;  赵秀娟;  汪寿阳
收藏  |  浏览/下载：99/0  |  提交时间：2020/01/10
全球成品油交易信息溢出研究—基于CCF检验和协整理论 期刊论文
系统科学与数学, 2008, 卷号: 028, 期号: 011, 页码: 1363
作者:  陆凤彬;  洪永淼;  汪寿阳
收藏  |  浏览/下载：40/0  |  提交时间：2020/01/10
全球原油市场间信息溢出的实证研究——基于CCF方法与ECM模型 期刊论文
系统工程理论与实践, 2008, 卷号: 028, 期号: 003, 页码: 25
作者:  陆凤彬;  李艺;  王栓红;  汪寿阳
收藏  |  浏览/下载：37/0  |  提交时间：2020/01/10