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A nonparametric test of changing conditional variances in autoregressive time series 期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2001, 卷号: 30, 期号: 3, 页码: 557-578
作者:  Chen, M;  Chen, G
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marked empirical process  nonparametric rest  changing  conditional variance  autoregressive model  
A mixed-type test for linearity in time series 期刊论文
JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE, 2000, 卷号: 88, 期号: 2, 页码: 339-353
作者:  An, HZ;  Zhu, LX;  Li, RZ
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nonlinearity  test for linearity  stationary AR(p) series  
Nonparametric identification for nonlinear autoregressive time series models: Convergence rates 期刊论文
CHINESE ANNALS OF MATHEMATICS SERIES B, 1999, 卷号: 20, 期号: 2, 页码: 173-184
作者:  Lu, ZD;  Cheng, P
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nonlinear AR model  optimal convergence rates  Kernel approach  autoregression function  variance of white noise  consistency