×
验证码:
换一张
忘记密码?
记住我
切换中国科技网通行证登录
×
切换中国科技网通行证登录
登录
中文版
|
English
中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
登录
注册
ALL
ORCID
题名
作者
发表日期
学科领域
关键词
文献类型
出处
存缴日期
收录类别
出版者
资助项目
学科门类
学习讨论厅
图片搜索
粘贴图片网址
首页
研究单元&专题
作者
文献类型
学科分类
知识图谱
新闻&公告
在结果中检索
研究单元&专题
系统科学研究所 [7]
应用数学研究所 [1]
计算数学与科学工程计... [1]
作者
汪寿阳 [7]
程兵 [1]
戴彧虹 [1]
文献类型
期刊论文 [14]
发表日期
2020 [1]
2018 [1]
2017 [1]
2016 [1]
2010 [1]
2009 [2]
更多...
语种
英语 [14]
出处
APPLIED ST... [2]
EUROPEAN J... [2]
APPLIED MA... [1]
COMPUTERS ... [1]
DYNAMICS O... [1]
IEEE SYSTE... [1]
更多...
资助项目
National N... [2]
China Post... [1]
China Post... [1]
Chinese Ac... [1]
Chinese Ac... [1]
Guangdong ... [1]
更多...
收录类别
SCI [1]
资助机构
×
知识图谱
CSpace
开始提交
已提交作品
待认领作品
已认领作品
未提交全文
收藏管理
QQ客服
官方微博
反馈留言
浏览/检索结果:
共14条,第1-10条
帮助
已选(
0
)
清除
条数/页:
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
排序方式:
请选择
WOS被引频次升序
WOS被引频次降序
提交时间升序
提交时间降序
作者升序
作者降序
发表日期升序
发表日期降序
期刊影响因子升序
期刊影响因子降序
题名升序
题名降序
Equilibrium Solutions of Multiperiod Mean-Variance Portfolio Selection
期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL, 2020, 卷号: 65, 期号: 4, 页码: 1716-1723
作者:
Ni, Yuan-Hua
;
Li, Xun
;
Zhang, Ji-Feng
;
Krstic, Miroslav
收藏
  |  
浏览/下载:146/0
  |  
提交时间:2020/05/24
Portfolios
Optimal control
Nickel
Covariance matrices
Optimization
Indexes
Multiperiod mean-variance portfolio selection
stochastic linear-quadratic (LQ) control
time inconsistency
An index tracking model with stratified sampling and optimal allocation
期刊论文
APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY, 2018, 卷号: 34, 期号: 2, 页码: 144-157
作者:
Wang, Meihua
;
Xu, Fengmin
;
Dai, Yu-Hong
收藏
  |  
浏览/下载:152/0
  |  
提交时间:2018/07/30
index tracking
out-of-sample performance
stratified sampling
stratified hybrid genetic algorithm
s-rar crossover
Equilibrium Investment Strategy for a DC Plan With Partial Information and Mean-Variance Criterion
期刊论文
IEEE SYSTEMS JOURNAL, 2017, 卷号: 11, 期号: 3, 页码: 1492-1504
作者:
Li, Yongwu
;
Wang, Shouyang
;
Zeng, Yan
;
Qiao, Han
收藏
  |  
浏览/下载:108/0
  |  
提交时间:2018/07/30
Dynamic equilibrium
dynamic programming
Kalman filters
optimal control
portfolios
Multi-period mean variance portfolio selection under incomplete information
期刊论文
APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY, 2016, 卷号: 32, 期号: 6, 页码: 753-774
作者:
Zhang, Ling
;
Li, Zhongfei
;
Xu, Yunhui
;
Li, Yongwu
收藏
  |  
浏览/下载:118/0
  |  
提交时间:2018/07/30
hidden Markov chain
regime switching
sufficient statistics
portfolio optimization
Dynamic portfolio optimization with risk control for absolute deviation model
期刊论文
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 2010, 卷号: 201, 期号: 2, 页码: 349-364
作者:
Yu, Mei
;
Takahashi, Satoru
;
Inoue, Hiroshi
;
Wang, Shouyang
收藏
  |  
浏览/下载:91/0
  |  
提交时间:2018/07/30
Portfolio optimization
Linear programming
Absolute deviation
Dynamic programming
Multi-Attribute Portfolio Selection with Genetic Optimization Algorithms
期刊论文
INFOR, 2009, 卷号: 47, 期号: 1, 页码: 23-30
作者:
Yu, Lean
;
Wang, Shouyang
;
Lai, Kin Keung
收藏
  |  
浏览/下载:98/0
  |  
提交时间:2018/07/30
Multi-attribute portfolio selection
asset quality evaluation
asset allocation
mean-variance model
genetic algorithm
A class of continuous-time portfolio selection with liability under jump-diffusion processes
期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL, 2009, 卷号: 82, 期号: 12, 页码: 2277-2283
作者:
Yan, Wei
收藏
  |  
浏览/下载:101/0
  |  
提交时间:2018/07/30
portfolio selection
asset-liability management
mean-variance criterion
discontinuous prices
VaR constraint
Continuous-time portfolio selection with liability: Mean-variance model and stochastic LQ approach
期刊论文
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 2008, 卷号: 42, 期号: 3, 页码: 943-953
作者:
Xie, Shuxiang
;
Li, Zhongfei
;
Wang, Shouyang
收藏
  |  
浏览/下载:118/0
  |  
提交时间:2018/07/30
portfolio selection
asset-liability management
continuous-time
mean-variance model
stochastic linear-quadratic control
Neural network-based mean-variance-skewness model for portfolio selection
期刊论文
COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH, 2008, 卷号: 35, 期号: 1, 页码: 34-46
作者:
Yu, Lean
;
Wang, Shouyang
;
Lai, Kin Keung
收藏
  |  
浏览/下载:90/0
  |  
提交时间:2018/07/30
mean-variance-skewness model
portfolio selections
radial basis function neural network
forecasting
trading strategy
risk preference
A double-stage genetic optimization algorithm for portfolio selection
期刊论文
NEURAL INFORMATION PROCESSING, PT 3, PROCEEDINGS, 2006, 卷号: 4234, 页码: 928-937
作者:
Lai, Kin Keung
;
Yu, Lean
;
Wang, Shouyang
;
Zhou, Chengxiong
收藏
  |  
浏览/下载:75/0
  |  
提交时间:2018/07/30