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Asset selection based on high frequency Sharpe ratio 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2022, 卷号: 227, 期号: 1, 页码: 168-188
作者:  Wang, Christina Dan;  Chen, Zhao;  Lian, Yimin;  Chen, Min
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Asset selection  High frequency Sharpe ratio  Ultrahigh dimensional  Serial correlation  Sure screening property  
A Gaussian Process Emulator Based Approach for Bayesian Calibration of a Functional Input 期刊论文
TECHNOMETRICS, 2021, 页码: 13
作者:  Li, Zhaohui;  Tan, Matthias Hwai Yong
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Bayesian calibration  Dimension reduction  Functional input  Sequential design  
Testing Association between Mixed Type Outcomes and Covariates Jointly by the Use of a Latent Variable 期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2017, 卷号: 7, 期号: 8006, 页码: 10
作者:  Zhu, Jiayan;  Zhang, Wei;  Li, Qizhai;  Li, Zhengbang;  Zhu, Jiayan;  Zhang, Wei;  Li, Qizhai;  Li, Zhengbang
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Differential phase space reconstructed for chaotic time series 期刊论文
APPLIED MATHEMATICAL MODELLING, 2009, 卷号: 33, 期号: 2, 页码: 999-1013
作者:  Xu, Pengcheng
收藏  |  浏览/下载：111/0  |  提交时间：2018/07/30
Differential phase space  Delay phase space  Correlation dimension  Lyapunov exponents  Forecasting  Recursive least square  
Complex dynamical behaviors of daily data series in stock exchange 期刊论文
PHYSICS LETTERS A, 2004, 卷号: 333, 期号: 3-4, 页码: 246-255
作者:  Wang, HC;  Chen, GR;  Lu, JH
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chaotic time series  Lyapunov exponent  correlation dimension  spectral analysis  stock exchange