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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
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WOS被引频次升序
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STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATION WITH PIECEWISE CONTINUOUS ARGUMENTS: MARKOV PROPERTY, INVARIANT MEASURE AND NUMERICAL APPROXIMATION
期刊论文
DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B, 2022, 页码: 43
作者:
Chen, Chuchu
;
Hong, Jialin
;
Lu, Yulan
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浏览/下载:93/0
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提交时间:2023/02/07
 
Invariant measure
Markov chain
weak convergence
backward Euler method
stochastic differential equations with piecewise continuous arguments
Diagonalization-based parallel-in-time algorithms for parabolic PDE-constrained optimization problems
期刊论文
ESAIM-CONTROL OPTIMISATION AND CALCULUS OF VARIATIONS, 2020, 卷号: 26, 页码: 26
作者:
Wu, Shu-Lin
;
Zhou, Tao
收藏
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浏览/下载:139/0
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提交时间:2021/04/26
Parabolic PDE-constrained optimization
PinT algorithm
diagonalization technique
preconditioner
GMRES
BiCGStab
Highly Accurate Numerical Schemes for Stochastic Optimal Control Via FBSDEs
期刊论文
NUMERICAL MATHEMATICS-THEORY METHODS AND APPLICATIONS, 2020, 卷号: 13, 期号: 2, 页码: 296-319
作者:
Fu, Yu
;
Zhao, Weidong
;
Zhou, Tao
收藏
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浏览/下载:140/0
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提交时间:2020/05/24
Forward backward stochastic differential equations
stochastic optimal control
stochastic maximum principle
projected quasi-Newton methods
Optimal strong convergence rate of a backward Euler type scheme for the Cox-Ingersoll-Ross model driven by fractional Brownian motion
期刊论文
STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, 2020, 卷号: 130, 期号: 5, 页码: 2675-2692
作者:
Hong, Jialin
;
Huang, Chuying
;
Kamrani, Minoo
;
Wang, Xu
收藏
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浏览/下载:146/0
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提交时间:2020/06/30
Cox-Ingersoll-Ross model
Fractional Brownian motion
Backward Euler scheme
Optimal strong convergence rate
Malliavin calculus
Explicit Deferred Correction Methods for Second-Order Forward Backward Stochastic Differential Equations
期刊论文
JOURNAL OF SCIENTIFIC COMPUTING, 2019, 卷号: 79, 期号: 3, 页码: 1409-1432
作者:
Yang, Jie
;
Zhao, Weidong
;
Zhou, Tao
收藏
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浏览/下载:147/0
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提交时间:2020/01/10
Deferred correction method
Second-order forward backward stochastic differential equations
Euler scheme
High-order rate of convergence
ACCELERATION OF THE TWO-LEVEL MGRIT ALGORITHM VIA THE DIAGONALIZATION TECHNIQUE
期刊论文
SIAM JOURNAL ON SCIENTIFIC COMPUTING, 2019, 卷号: 41, 期号: 5, 页码: A3421-A3448
作者:
Wu, Shu-Lin
;
Zhou, Tao
收藏
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浏览/下载:133/0
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提交时间:2020/05/24
multigrid-reduction-in-time (MGRIT) algorithm
acceleration
convergence analysis
diagonalization technique
parallel coarse-grid-correction
A Time-Dependent Finite Element Algorithm for Simulations of Ion Current Rectification and Hysteresis Properties of 3D Nanopore System
期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON NANOTECHNOLOGY, 2018, 卷号: 17, 期号: 3, 页码: 513-519
作者:
Xu, Jingjie
;
Lu, Benzhuo
;
Zhang, Linbo
收藏
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浏览/下载:148/0
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提交时间:2018/07/30
3D nanopore
analytical test
backward Euler
FEM
ICR
numerical simulation
PNP equations
varying voltage
Adaptive finite element method for parabolic equations with Dirac measure
期刊论文
COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING, 2018, 卷号: 328, 页码: 217-241
作者:
Gong, Wei
;
Liu, Huipo
;
Yan, Ningning
收藏
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浏览/下载:126/0
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提交时间:2018/07/25
Parabolic equation
Dirac measure
Adaptive finite element method
Space-time discretization
A posteriori error estimates
Deferred Correction Methods for Forward Backward Stochastic Differential Equations
期刊论文
NUMERICAL MATHEMATICS-THEORY METHODS AND APPLICATIONS, 2017, 卷号: 10, 期号: 2, 页码: 222-242
作者:
Tang, Tao
;
Zhao, Weidong
;
Zhou, Tao
收藏
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浏览/下载:113/0
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提交时间:2018/07/30
Deferred correction method
forward backward stochastic differential equations
Euler method
high-order scheme
deferredcorrectionmethodsforforwardbackwardstochasticdifferentialequations
期刊论文
numericalmathematicstheorymethodsandapplications, 2017, 卷号: 10, 期号: 2, 页码: 222
作者:
Tang Tao
;
Zhao Weidong
;
Zhou Tao
收藏
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浏览/下载:94/0
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提交时间:2020/01/10