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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
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Upper and Lower Bounds for Matrix Discrepancy
期刊论文
JOURNAL OF FOURIER ANALYSIS AND APPLICATIONS, 2022, 卷号: 28, 期号: 6, 页码: 23
作者:
Xie, Jiaxin
;
Xu, Zhiqiang
;
Zhu, Ziheng
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提交时间:2023/02/07
Matrix discrepancy
Tight frame
Interlacing polynomials
Kadison-Singer problem
Sensitivity-based Conditional Value at Risk (SCVaR): An efficient measurement of credit exposure for options
期刊论文
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2022, 卷号: 62, 页码: 19
作者:
Shi, Ruoshi
;
Zhao, Yanlong
;
Bao, Ying
;
Peng, Cheng
收藏
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浏览/下载:67/0
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提交时间:2023/02/07
Counterparty credit exposure
VaR
CVaR
Sensitivity
Greeks
Smooth Controllability of the Navier-Stokes Equation with Navier Conditions: Application to Lagrangian Controllability
期刊论文
ARCHIVE FOR RATIONAL MECHANICS AND ANALYSIS, 2022, 卷号: 243, 期号: 2, 页码: 869-941
作者:
Liao, Jiajiang
;
Sueur, Franck
;
Zhang, Ping
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浏览/下载:119/0
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提交时间:2022/04/02
Volatility communicator or receiver? Investigating volatility spillover mechanisms among Bitcoin and other financial markets
期刊论文
RESEARCH IN INTERNATIONAL BUSINESS AND FINANCE, 2022, 卷号: 59, 页码: 14
作者:
Jiang, Shangrong
;
Li, Yuze
;
Lu, Quanying
;
Wang, Shouyang
;
Wei, Yunjie
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浏览/下载:126/0
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提交时间:2022/04/02
Volatility spillover
Financial property
TVP-VAR model
Variational mode decomposition
Hypotheses testing
Do credit conditions matter for the impact of oil price shocks on stock returns? Evidence from a structural threshold VAR model
期刊论文
INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE, 2021, 卷号: 72, 页码: 1-15
作者:
Jiang, Yong
;
Wang, Gang-Jin
;
Ma, Chaoqun
;
Yang, Xiaoguang
收藏
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浏览/下载:127/0
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提交时间:2021/04/26
Oil price shocks
Stock returns
Credit regimes
Structure threshold VAR
Nonlinear impulse response functions
Why the Effects of Oil Price Shocks on China's Economy are Changing
期刊论文
ENERGY JOURNAL, 2020, 卷号: 41, 期号: 6, 页码: 107-132
作者:
Wang, Shouyang
;
Zhang, Xun
;
Zhao, Lin
收藏
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浏览/下载:125/0
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提交时间:2021/04/26
Oil price shocks
Macroeconomy
China
Dynamic stochastic general equilibrium model
Time varying
Impact of the RMB Joining in the SDR Basket on Its Internationalization from the Perspective of Risk Spillover
期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2020, 页码: 12
作者:
Zhang, Bingjie
;
Wang, Shouyang
;
Wei, Yunjie
;
Zhao, Xueting
收藏
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浏览/下载:132/0
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提交时间:2020/09/23
Dynamic network
risk spillover
RMB internationalization
SDR basket
structural VAR
基于VaR的风险平价投资策略及应用
期刊论文
系统工程学报, 2020, 卷号: 35, 期号: 5, 页码: 623-631,641
作者:
赵大萍
;
房勇
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浏览/下载:158/0
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提交时间:2021/01/14
portfolio
risk parity
VaR
global minimum variance portfolio
equal weighted portfolio
投资组合
风险平价
VaR
全局最小方差组合
等权组合
The return and volatility nexus among stock market and macroeconomic fundamentals for China
期刊论文
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, 2019, 卷号: 526, 页码: 16
作者:
Abbas, Ghulam
;
Bashir, Usman
;
Wang, Shouyang
;
Zebende, Gilney Figueira
;
Ishfaq, Muhammad
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浏览/下载:176/0
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提交时间:2020/01/10
Returns
Volatility
Macroeconomic variables
Generalized VAR
China
Critical first-passage percolation starting on the boundary
期刊论文
STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, 2019, 卷号: 129, 期号: 6, 页码: 2049-2065
作者:
Jiang, Jianping
;
Yao, Chang-Long
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浏览/下载:275/0
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提交时间:2020/01/10