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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
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An extreme bias-penalized forecast combination approach to commodity price forecasting
期刊论文
INFORMATION SCIENCES, 2022, 卷号: 615, 页码: 774-793
作者:
Zhang, Yifei
;
Wang, Jue
;
Yu, Lean
;
Wang, Shouyang
收藏
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浏览/下载:67/0
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提交时间:2023/02/07
Forecast combination
Elastic net
Extreme bias
Weight-sparsity
Artificial bee colony algorithm
Sensitivity-based Conditional Value at Risk (SCVaR): An efficient measurement of credit exposure for options
期刊论文
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2022, 卷号: 62, 页码: 19
作者:
Shi, Ruoshi
;
Zhao, Yanlong
;
Bao, Ying
;
Peng, Cheng
收藏
  |  
浏览/下载:71/0
  |  
提交时间:2023/02/07
Counterparty credit exposure
VaR
CVaR
Sensitivity
Greeks
Multi-period portfolio selection with investor views based on scenario tree
期刊论文
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2022, 卷号: 418, 页码: 14
作者:
Zhao, Daping
;
Bai, Lin
;
Fang, Yong
;
Wang, Shouyang
收藏
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浏览/下载:118/0
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提交时间:2022/06/21
Portfolio selection
Multi-period
Investor views
Scenario tree
Optimization
A model-averaging treatment of multiple instruments in Poisson models with errors
期刊论文
CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS-REVUE CANADIENNE DE STATISTIQUE, 2021, 页码: 26
作者:
Zhang, Xiaomeng
;
Zhang, Xinyu
;
Ma, Yanyuan
收藏
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浏览/下载:137/0
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提交时间:2022/04/02
Count response
error in variable
instrumental variable
measurement error
minimum risk
model averaging
Poisson regression
prediction optimality
Quantum tomography by regularized linear regressions
期刊论文
AUTOMATICA, 2020, 卷号: 114, 页码: 15
作者:
Mu, Biqiang
;
Qi, Hongsheng
;
Petersen, Ian R.
;
Shi, Guodong
收藏
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浏览/下载:161/0
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提交时间:2020/05/24
Quantum state tomography
Linear regression
Regularization
A Causality Analysis of Societal Risk Perception and Stock Market Volatility in China
期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE AND SYSTEMS ENGINEERING, 2018, 卷号: 27, 期号: 5, 页码: 613-631
作者:
Xu, Nuo
;
Tang, Xijin
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浏览/下载:168/0
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提交时间:2018/11/16
Societal risk perception
stock market volatility
Baidu Index
Granger causality test
multiple linear regressions
acausalityanalysisofsocietalriskperceptionandstockmarketvolatilityinchina
期刊论文
journalofsystemsscienceandsystemsengineering, 2018, 卷号: 27, 期号: 5, 页码: 613
作者:
Xu Nuo
;
Tang Xijin
收藏
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浏览/下载:152/0
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提交时间:2020/01/10
A quantitative description of complex adaptive system: The self-adaptive mechanism of the material purchasing management system towards the changing environment
期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2016, 卷号: 29, 期号: 1, 页码: 151-170
作者:
Zhang Meng
;
Cui Jinchuan
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浏览/下载:118/0
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提交时间:2018/07/30
Complex adaptive system (CAS)
CVaR
material purchasing management system (MPMS)
modern portfolio theory (MPT)
self-adaptive mechanism
aquantitativedescriptionofcomplexadaptivesystemtheselfadaptivemechanismofthematerialpurchasingmanagementsystemtowardsthechangingenvironment
期刊论文
journalofsystemsscienceandcomplexity, 2016, 卷号: 29, 期号: 1, 页码: 151
作者:
Zhang Meng
;
Cui Jinchuan
收藏
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浏览/下载:132/0
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提交时间:2020/01/10
Measuring financial risk with generalized asymmetric least squares regression
期刊论文
APPLIED SOFT COMPUTING, 2011, 卷号: 11, 期号: 8, 页码: 5793-5800
作者:
Wang, Yongqiao
;
Wang, Shouyang
;
Lai, K. K.
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浏览/下载:104/0
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提交时间:2018/07/30
Risk measurement
Value-at-risk
Expected shortfall
Kernel trick
Asymmetric least squares regression