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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
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DISTRIBUTED ORDER ESTIMATION OF ARX MODEL UNDER
期刊论文
SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION, 2022, 卷号: 60, 期号: 3, 页码: 1519-1545
作者:
Gan, D. I. E.
;
Liu, Zhixin
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浏览/下载:165/0
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提交时间:2023/02/07
distributed order estimation
cooperative excitation condition
distributed least squares
convergence
Agent's Optimal Compensation Under Inflation Risk by Using Dynamic Contract Model
期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2021, 卷号: 34, 期号: 6, 页码: 2291-2309
作者:
Fei Chen
;
Fei Weiyin
;
Zhang Fanhong
;
Yang Xiaoguang
收藏
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浏览/下载:111/0
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提交时间:2022/04/02
Equity incentive
inflation risk
Ito formula
principal-agent problem
the martingale representation theorem
A natural extension of Markov processes and applications to singular SDEs
期刊论文
ANNALES DE L INSTITUT HENRI POINCARE-PROBABILITES ET STATISTIQUES, 2020, 卷号: 56, 期号: 4, 页码: 2480-2506
作者:
Beznea, Lucian
;
Cimpean, Iulian
;
Rockner, Michael
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浏览/下载:116/0
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提交时间:2021/01/14
Stochastic differential equation on Hilbert spaces
Stochastic PDE
Martingale problem
Not allowed starting point
Girsanov transform
Nonregular drift
Dirichlet form
Right process
Fine topology
Optimal regularity of stochastic evolution equations in M-type 2 Banach space
期刊论文
JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS, 2019, 卷号: 267, 期号: 3, 页码: 1955-1971
作者:
Hong, Jialin
;
Huang, Chuying
;
Liu, Zhihui
收藏
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浏览/下载:181/0
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提交时间:2020/01/10
Stochastic evolution equation
Multiplicative noise
Well-posedness
Trajectory regularity
Factorization method
Markov selection and W-strong Feller for 3D stochastic primitive equations
期刊论文
SCIENCE CHINA-MATHEMATICS, 2017, 卷号: 60, 期号: 10, 页码: 1873-1900
作者:
Dong, Zhao
;
Zhang, RangRang
收藏
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浏览/下载:139/0
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提交时间:2018/07/30
primitive equations
Markov selection
W-strong Feller
markovselectionandwstrongfellerfor3dstochasticprimitiveequations
期刊论文
sciencechinamathematics, 2017, 卷号: 60, 期号: 10, 页码: 1873
作者:
Dong Zhao
;
Zhang Rangrang
收藏
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浏览/下载:139/0
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提交时间:2020/01/10
Reflected BSDEs with random default time and related mixed optimal stopping-control problems
期刊论文
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES, 2013, 卷号: 29, 期号: 1, 页码: 165-178
作者:
Guo Dongmei
;
Xu Xiaoming
收藏
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浏览/下载:101/0
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提交时间:2021/01/14
STOCHASTIC DIFFERENTIAL-EQUATIONS
RISK
backward stochastic differential equation
random default time
mixed optimal stopping-control problem
Optimal martingale measure maximizing the expected total utility of consumption with applications to derivative pricing
期刊论文
OPTIMIZATION, 2008, 卷号: 57, 期号: 5, 页码: 691-703
作者:
Li, Ping
;
Wang, Shou-Yang
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浏览/下载:105/0
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提交时间:2018/07/30
martingale measure
derivative pricing
optimal consumption
incomplete market
utility maximization
Optimal investment for an insurer: The martingale approach
期刊论文
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 2007, 卷号: 40, 期号: 2, 页码: 322-334
作者:
Wang, Zengwu
;
Xia, Jianming
;
Zhang, Lihong
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浏览/下载:120/0
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提交时间:2018/07/30
mean-variance efficient portfolio
martingale approach
forward-backward stochastic differential equation (FBSDE)
insurer
Markowitz's portfolio optimization in an incomplete market
期刊论文
MATHEMATICAL FINANCE, 2006, 卷号: 16, 期号: 1, 页码: 203-216
作者:
Xia, JM
;
Yan, JA
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浏览/下载:149/0
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提交时间:2018/07/30
mean-variance portfolios
convex duality
signed martingale measures
attainable claims
Levy processes