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Pricing Discrete Barrier Options Under the Jump-Diffusion Model with Stochastic Volatility and Stochastic Intensity 期刊论文
COMMUNICATIONS IN MATHEMATICS AND STATISTICS, 2022, 页码: 25
作者:  Duan, Pingtao;  Liu, Yuting;  Ma, Zhiming
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Option pricing  Discrete barrier options  Jump-diffusion model  Stochastic volatility  Stochastic intensity  
RANK-ONE TECHNIQUES IN LOG-BARRIER FUNCTION METHODS FOR LINEAR-PROGRAMMING 期刊论文
JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS, 1994, 卷号: 82, 期号: 2, 页码: 405-413
作者:  WU, SQ;  WU, F
收藏  |  浏览/下载：106/0  |  提交时间：2018/07/30
LINEAR PROGRAMMING  INTERIOR-POINT METHODS  KARMARKAR METHOD  LOG-BARRIER FUNCTION  RANK-ONE TECHNIQUES  COMPUTATIONAL COMPLEXITY