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Pricing Discrete Barrier Options Under the Jump-Diffusion Model with Stochastic Volatility and Stochastic Intensity 期刊论文
COMMUNICATIONS IN MATHEMATICS AND STATISTICS, 2022, 页码: 25
作者:  Duan, Pingtao;  Liu, Yuting;  Ma, Zhiming
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Option pricing  Discrete barrier options  Jump-diffusion model  Stochastic volatility  Stochastic intensity