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Pricing arithmetic Asian and Amerasian options: A diffusion operator integral expansion approach 期刊论文
JOURNAL OF FUTURES MARKETS, 2022, 页码: 25
作者:  Ding, Kailin;  Cui, Zhenyu;  Yang, Xiaoguang
收藏  |  浏览/下载：59/0  |  提交时间：2023/02/07
American Asian options  Asian option  diffusion operator integral  series expansion  
Sensitivity-based Conditional Value at Risk (SCVaR): An efficient measurement of credit exposure for options 期刊论文
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2022, 卷号: 62, 页码: 19
作者:  Shi, Ruoshi;  Zhao, Yanlong;  Bao, Ying;  Peng, Cheng
收藏  |  浏览/下载：70/0  |  提交时间：2023/02/07
Counterparty credit exposure  VaR  CVaR  Sensitivity  Greeks  
Arbitrage-free conditions for implied volatility surface by Delta 期刊论文
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2019, 卷号: 48, 页码: 819-834
作者:  Wang, Ximei;  Zhao, Yanlong;  Bao, Ying
收藏  |  浏览/下载：155/0  |  提交时间：2020/01/10
Implied volatility surface  Foreign exchange market  Arbitrage-free condition  Deltas  
Reflected BSDE with a constraint and its applications in an incomplete market 期刊论文
BERNOULLI, 2010, 卷号: 16, 期号: 3, 页码: 614-640
作者:  Peng, Shige;  Xu, Mingyu
收藏  |  浏览/下载：102/0  |  提交时间：2018/07/30
American options in an incomplete market  backward stochastic differential equation with a constraint  reflected backward stochastic differential equation  
SUPERCONVERGENCE ESTIMATES OF FINITE ELEMENT METHODS FOR AMERICAN OPTIONS 期刊论文
APPLICATIONS OF MATHEMATICS, 2009, 卷号: 54, 期号: 3, 页码: 181-202
作者:  Lin, Qun;  Liu, Tang;  Zhang, Shuhua
收藏  |  浏览/下载：105/0  |  提交时间：2018/07/30
American options  variational inequality  finite element methods  optimal and superconvergent estimates  interpolation postprocessing  a posteriori error estimators  
A posteriori error analysis for FEM of American options 期刊论文
DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B, 2006, 卷号: 6, 期号: 5, 页码: 957-978
作者:  Allegretto, W;  Lin, YP;  Yan, NN
收藏  |  浏览/下载：88/0  |  提交时间：2018/07/30
American option  adaptive finite element methods  a posteriori error analysis  
On convergence of a semi-analytical method for American option pricing 期刊论文
JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS, 2006, 卷号: 313, 期号: 1, 页码: 353-365
作者:  Deng, XT;  Gu, YG;  Wang, SY;  Zhang, SM
收藏  |  浏览/下载：104/0  |  提交时间：2018/07/30
American option  free boundary  prior estimate  semi-analytic method  convergence  
A new numerical method on American option pricing 期刊论文
SCIENCE IN CHINA SERIES F, 2002, 卷号: 45, 期号: 3, 页码: 181-188
作者:  Gu, YG;  Shu, JW;  Deng, XT;  Zheng, WM
收藏  |  浏览/下载：96/0  |  提交时间：2018/07/30
American options  free boundary  analytic method of line  finite difference method  Black-Scholes equation